Сравнение VASIX с PUDZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX).
VASIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г.. PUDZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности VASIX и PUDZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VASIX и PUDZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VASIX Vanguard LifeStrategy Income Fund | -0.44% | 9.42% | 6.67% | 9.63% | -13.94% | 1.92% | 9.13% | 12.05% | -1.05% | 6.05% |
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 10.18% | 13.40% | 8.61% | 3.26% | -2.76% | 18.49% | 4.84% | 16.29% | -9.20% | 6.22% |
Доходность по периодам
С начала года, VASIX показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у PUDZX с доходностью 10.18%. За последние 10 лет акции VASIX уступали акциям PUDZX по среднегодовой доходности: 3.85% против 7.01% соответственно.
VASIX
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 7.12%
- 3 года*
- 6.98%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- 3.85%
PUDZX
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 10.18%
- 6 месяцев
- 12.08%
- 1 год
- 19.34%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 9.21%
- 10 лет*
- 7.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VASIX и PUDZX
VASIX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии PUDZX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VASIX vs. PUDZX — Ранг доходности на риск
VASIX
PUDZX
Сравнение VASIX c PUDZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VASIX | PUDZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 2.04 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.23 | 2.65 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.41 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 2.45 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.28 | 13.65 | -5.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VASIX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 2.04 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.87 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.73 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 0.52 | +0.58 |
Корреляция
Корреляция между VASIX и PUDZX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VASIX и PUDZX
Дивидендная доходность VASIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что меньше доходности PUDZX в 8.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VASIX Vanguard LifeStrategy Income Fund | 4.26% | 4.18% | 7.61% | 3.17% | 2.02% | 3.95% | 2.15% | 2.73% | 3.55% | 1.52% | 2.26% | 2.57% |
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 8.10% | 8.93% | 6.67% | 3.66% | 9.10% | 13.00% | 4.94% | 3.40% | 2.14% | 2.10% | 1.39% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок VASIX и PUDZX
Максимальная просадка VASIX за все время составила -18.17%, что меньше максимальной просадки PUDZX в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VASIX и PUDZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VASIX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.17% | -21.53% | +3.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.90% | -8.20% | +4.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.17% | -17.98% | -0.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.17% | -21.53% | +3.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.84% | -1.59% | -1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.93% | -5.31% | +3.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 1.47% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности VASIX и PUDZX
Текущая волатильность для Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX) составляет 2.30%, в то время как у PGIM Real Assets Fund (PUDZX) волатильность равна 2.71%. Это указывает на то, что VASIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PUDZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VASIX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.30% | 2.71% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.13% | 6.29% | -3.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.69% | 9.72% | -5.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.69% | 10.59% | -4.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.88% | 9.70% | -4.82% |