Сравнение AONIX с QBDSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Investments One Choice Portfolio: Very Conservative (AONIX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX).
AONIX управляется American Century. Фонд был запущен 29 сент. 2004 г.. QBDSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности AONIX и QBDSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AONIX и QBDSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AONIX American Century Investments One Choice Portfolio: Very Conservative | -0.63% | 7.52% | 5.92% | 7.60% | -11.35% | 6.63% | 9.43% | 11.96% | -0.93% | 6.46% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | -0.38% | 5.11% | 1.02% | 2.25% | -4.09% | -0.66% | -9.22% | 10.50% | -3.17% | 5.05% |
Доходность по периодам
С начала года, AONIX показывает доходность -0.63%, что значительно ниже, чем у QBDSX с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции AONIX превзошли акции QBDSX по среднегодовой доходности: 4.33% против 0.87% соответственно.
AONIX
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -2.28%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- 0.13%
- 1 год
- 5.58%
- 3 года*
- 5.66%
- 5 лет*
- 2.58%
- 10 лет*
- 4.33%
QBDSX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 2.25%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 0.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AONIX и QBDSX
AONIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии QBDSX в 1.31%.
Доходность на риск
AONIX vs. QBDSX — Ранг доходности на риск
AONIX
QBDSX
Сравнение AONIX c QBDSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Investments One Choice Portfolio: Very Conservative (AONIX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AONIX | QBDSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 0.60 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 0.87 | +0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.11 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 0.89 | +0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.45 | 3.43 | +3.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AONIX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 0.60 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.21 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.17 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.15 | +0.69 |
Корреляция
Корреляция между AONIX и QBDSX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AONIX и QBDSX
Дивидендная доходность AONIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что меньше доходности QBDSX в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AONIX American Century Investments One Choice Portfolio: Very Conservative | 3.67% | 3.82% | 3.10% | 2.80% | 7.19% | 6.36% | 3.46% | 3.57% | 5.83% | 3.08% | 2.16% | 2.79% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | 4.49% | 4.47% | 3.98% | 4.51% | 0.54% | 0.71% | 0.87% | 2.26% | 2.04% | 2.51% | 1.00% | 3.89% |
Просадки
Сравнение просадок AONIX и QBDSX
Максимальная просадка AONIX за все время составила -15.27%, что меньше максимальной просадки QBDSX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AONIX и QBDSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AONIX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.27% | -18.38% | +3.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.55% | -3.09% | -0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.27% | -7.40% | -7.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.27% | -18.38% | +3.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.60% | -8.41% | +5.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.99% | -6.83% | +4.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 0.80% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности AONIX и QBDSX
American Century Investments One Choice Portfolio: Very Conservative (AONIX) имеет более высокую волатильность в 1.86% по сравнению с Quantified Managed Income Fund (QBDSX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что AONIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AONIX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.86% | 1.40% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.79% | 2.77% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.85% | 3.77% | +1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.37% | 4.32% | +1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.23% | 5.26% | -0.03% |