PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AONIX с AOMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AONIX с AOMIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AONIX (American Century Investments One Choice Portfolio: Very Conservative) and AOMIX (American Century Investments One Choice Portfolio: Moderate) are both Diversified Portfolio funds from American Century. Over the past 10 years, AONIX returned 4.51%/yr vs 8.04%/yr for AOMIX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.00% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности AONIX и AOMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Investments One Choice Portfolio: Very Conservative (AONIX) и American Century Investments One Choice Portfolio: Moderate (AOMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AONIX показывает доходность 2.50%, что значительно ниже, чем у AOMIX с доходностью 5.74%. За последние 10 лет акции AONIX уступали акциям AOMIX по среднегодовой доходности: 4.51% против 8.04% соответственно.

AONIX

1 день
-0.33%
1 месяц
0.66%
С начала года
2.50%
6 месяцев
2.52%
1 год
7.78%
3 года*
6.85%
5 лет*
2.72%
10 лет*
4.51%

AOMIX

1 день
-0.58%
1 месяц
1.73%
С начала года
5.74%
6 месяцев
5.94%
1 год
14.85%
3 года*
11.92%
5 лет*
5.24%
10 лет*
8.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AONIX и AOMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AONIX
American Century Investments One Choice Portfolio: Very Conservative		2.50%7.52%5.92%7.60%-11.35%6.63%9.43%11.96%-0.93%6.46%
AOMIX
American Century Investments One Choice Portfolio: Moderate		5.74%12.97%10.07%13.04%-16.37%11.82%16.08%20.14%-5.23%14.27%

Correlation

The correlation between AONIX and AOMIX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2004 г.

0.88

The correlation between AONIX and AOMIX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Investments One Choice Portfolio: Very Conservative

American Century Investments One Choice Portfolio: Moderate

Часто сравнивают с AONIX:
AONIX с VASIXAONIX с SCLAXAONIX с BERIXAONIX с AVEFXAONIX с BIGRXAONIX с QBDSXAONIX с ACFOX
Часто сравнивают с AOMIX:
AOMIX с AOCIXAOMIX с BULIXAOMIX с FBALXAOMIX с VOOAOMIX с FXAIXAOMIX с ACFOXAOMIX с EKBAX

Доходность на риск

AONIX vs. AOMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AONIX
Ранг доходности на риск AONIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AONIX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AONIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AONIX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AONIX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AONIX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
AOMIX
Ранг доходности на риск AOMIX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOMIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOMIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOMIX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOMIX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOMIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AONIX c AOMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Investments One Choice Portfolio: Very Conservative (AONIX) и American Century Investments One Choice Portfolio: Moderate (AOMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AONIXAOMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
1.86

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
2.65

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.35

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

2.21

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.25

9.44

+0.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AONIX vs. AOMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AONIX на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AOMIX равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AONIX и AOMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AONIXAOMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

1.86

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.50

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.72

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.59

+0.28

Просадки

Сравнение просадок AONIX и AOMIX

Максимальная просадка AONIX за все время составила -15.27%, что меньше максимальной просадки AOMIX в -38.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AONIX и AOMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AONIXAOMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.27%

-38.62%

+23.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.51%

-6.91%

+3.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.08%

-10.84%

+5.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.27%

-23.24%

+7.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.27%

-24.91%

+9.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-0.58%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.98%

-4.91%

+2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

1.62%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности AONIX и AOMIX

Текущая волатильность для American Century Investments One Choice Portfolio: Very Conservative (AONIX) составляет 1.31%, в то время как у American Century Investments One Choice Portfolio: Moderate (AOMIX) волатильность равна 2.48%. Это указывает на то, что AONIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AONIXAOMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

2.48%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.06%

6.51%

-3.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.91%

8.20%

-4.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.40%

10.51%

-5.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.25%

11.28%

-6.03%

Сравнение комиссий AONIX и AOMIX

AONIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии AOMIX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AONIX и AOMIX

Дивидендная доходность AONIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что меньше доходности AOMIX в 6.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOMIX
American Century Investments One Choice Portfolio: Moderate		6.26%6.69%2.53%2.29%10.49%9.55%8.48%6.61%8.27%2.11%3.64%7.11%
AONIX
American Century Investments One Choice Portfolio: Very Conservative		3.56%3.82%3.10%2.80%7.19%6.36%3.46%3.57%5.83%3.08%2.16%2.79%

Часто задаваемые вопросы

AONIX and AOMIX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AOMIX has higher volatility (2.48%) compared to AONIX (1.31%). In terms of maximum drawdown, AONIX dropped -15.27% vs AOMIX's -38.62%.

AONIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AONIX и AOMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор