PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VASGX с VESGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VASGX с VESGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX) и Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares (VESGX).

VASGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г.. VESGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности VASGX и VESGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX) и Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares (VESGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VASGX и VESGX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VASGX
Vanguard LifeStrategy Growth Fund		-1.30%19.65%12.95%18.76%-17.21%14.35%15.45%10.03%
VESGX
Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares		-3.24%15.26%16.40%19.61%-10.76%22.34%19.43%11.83%

Доходность по периодам

С начала года, VASGX показывает доходность -1.30%, что значительно выше, чем у VESGX с доходностью -3.24%.

VASGX

1 день
2.35%
1 месяц
-5.12%
С начала года
-1.30%
6 месяцев
1.07%
1 год
18.07%
3 года*
14.25%
5 лет*
7.43%
10 лет*
9.75%

VESGX

1 день
2.72%
1 месяц
-5.78%
С начала года
-3.24%
6 месяцев
-2.24%
1 год
9.94%
3 года*
13.25%
5 лет*
9.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard LifeStrategy Growth Fund

Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VASGX:
VASGX с AOAVASGX с VOOVASGX с VTSAXVASGX с SPYVASGX с FASGXVASGX с VTWAXVASGX с VFORX
Часто сравнивают с VESGX:
VESGX с ESGVVESGX с VEIGXVESGX с VXUSVESGX с VOOVESGX с VWENXVESGX с HLMIXVESGX с VTI

Сравнение комиссий VASGX и VESGX

VASGX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии VESGX в 0.46%.

VESGX
Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares
VASGX
Vanguard LifeStrategy Growth Fund

Доходность на риск

VASGX vs. VESGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VASGX
Ранг доходности на риск VASGX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VASGX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VASGX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VASGX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VASGX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VASGX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
VESGX
Ранг доходности на риск VESGX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VESGX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VESGX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VESGX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VESGX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VESGX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VASGX c VESGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX) и Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares (VESGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VASGXVESGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

0.63

+0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

1.01

+0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.13

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

0.97

+1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.76

3.55

+5.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VASGX vs. VESGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VASGX на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа VESGX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VASGX и VESGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VASGXVESGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

0.63

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.65

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.74

-0.18

Корреляция

Корреляция между VASGX и VESGX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VASGX и VESGX

Дивидендная доходность VASGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что меньше доходности VESGX в 4.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VASGX
Vanguard LifeStrategy Growth Fund		4.15%4.09%6.15%3.00%2.10%3.54%3.54%2.34%4.36%2.13%2.23%4.54%
VESGX
Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares		4.53%6.98%5.05%1.81%2.24%2.74%1.06%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VASGX и VESGX

Максимальная просадка VASGX за все время составила -51.16%, что больше максимальной просадки VESGX в -30.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VASGX и VESGX.

Загрузка...

Показатели просадок

VASGXVESGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.16%

-30.52%

-20.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.40%

-10.79%

+1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.43%

-23.70%

-0.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.01%

-8.19%

+2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.29%

-4.11%

-3.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

2.94%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности VASGX и VESGX

Текущая волатильность для Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX) составляет 5.11%, в то время как у Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares (VESGX) волатильность равна 5.95%. Это указывает на то, что VASGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VESGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VASGXVESGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

5.95%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.07%

9.77%

-1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.38%

16.45%

-3.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.71%

14.53%

-1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.44%

17.38%

-3.94%