Сравнение VASGX с VESGX
VASGX (Vanguard LifeStrategy Growth Fund) and VESGX (Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VASGX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard, while VESGX is a ESG fund managed by Vanguard. Over the past 5 years, VASGX returned 8.76%/yr vs 12.36%/yr for VESGX. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. VASGX charges 0.14%/yr vs 0.46%/yr for VESGX.
Доходность
Сравнение доходности VASGX и VESGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VASGX показывает доходность 11.85%, что значительно ниже, чем у VESGX с доходностью 18.63%.
VASGX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- 1.26%
- 6 месяцев
- 9.06%
- С начала года
- 11.85%
- 1 год
- 21.30%
- 3 года*
- 17.04%
- 5 лет*
- 8.76%
- 10 лет*
- 10.53%
- Всё время*
- 8.66%
VESGX
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 3.28%
- 6 месяцев
- 14.64%
- С начала года
- 18.63%
- 1 год
- 25.42%
- 3 года*
- 19.58%
- 5 лет*
- 12.36%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.37%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VASGX и VESGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VASGX Vanguard LifeStrategy Growth Fund | 11.85% | 19.65% | 12.95% | 18.76% | -17.21% | 14.35% | 15.45% | 9.64% |
VESGX Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares | 18.63% | 15.26% | 16.40% | 19.61% | -10.76% | 22.34% | 19.43% | 11.83% |
Correlation
The correlation between VASGX and VESGX is 0.88, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.88 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2019 г. | 0.91 |
The correlation between VASGX and VESGX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VASGX vs. VESGX — Ранг доходности на риск
VASGX
VESGX
Сравнение VASGX c VESGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX) и Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares (VESGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VASGX | VESGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.32 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 2.32 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.76 | 9.00 | +1.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VASGX и VESGX
Максимальная просадка VASGX за все время составила -51.16%, что больше максимальной просадки VESGX в -30.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VASGX и VESGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VASGX | VESGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.16% | -30.52% | -20.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.17% | -10.79% | +2.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.89% | -12.27% | -0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.43% | -23.70% | -0.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.22% | -3.97% | -3.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 2.78% | -0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности VASGX и VESGX
Текущая волатильность для Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX) составляет 3.68%, в то время как у Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares (VESGX) волатильность равна 4.14%. Это указывает на то, что VASGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VESGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VASGX | VESGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.68% | 4.14% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.67% | 11.26% | -1.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.49% | 13.66% | -2.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.96% | 14.79% | -1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.48% | 17.27% | -3.79% |
Сравнение комиссий VASGX и VESGX
VASGX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии VESGX в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VASGX и VESGX
Дивидендная доходность VASGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что меньше доходности VESGX в 3.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VASGX Vanguard LifeStrategy Growth Fund | 3.64% | 4.09% | 6.15% | 3.00% | 2.10% | 3.54% | 3.54% | 2.34% | 4.36% | 2.13% | 2.23% | 4.54% |
VESGX Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares | 3.69% | 6.98% | 5.05% | 1.81% | 2.24% | 2.74% | 1.06% | 0.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VASGX and VESGX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VESGX has higher volatility (4.14%) compared to VASGX (3.68%). In terms of maximum drawdown, VASGX dropped -51.16% vs VESGX's -30.52%.
VASGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VASGX и VESGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор