PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VESGX с VTI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VESGX с VTI

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares (VESGX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).

VESGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 июн. 2019 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности VESGX и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares (VESGX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VESGX и VTI

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VESGX
Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares		-2.11%15.26%16.40%19.61%-10.76%22.34%19.43%11.83%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		-3.13%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%12.36%

Доходность по периодам

С начала года, VESGX показывает доходность -2.11%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.13%.

VESGX

1 день
1.16%
1 месяц
-2.88%
С начала года
-2.11%
6 месяцев
-1.05%
1 год
10.83%
3 года*
13.69%
5 лет*
9.69%
10 лет*
—

VTI

1 день
0.16%
1 месяц
-3.26%
С начала года
-3.13%
6 месяцев
-1.24%
1 год
17.86%
3 года*
18.10%
5 лет*
10.66%
10 лет*
13.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с VESGX:
VESGX с ESGVVESGX с VEIGXVESGX с VXUSVESGX с VASGXVESGX с VOOVESGX с VWENXVESGX с HLMIX
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Сравнение комиссий VESGX и VTI

VESGX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

VESGX
Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF

Доходность на риск

VESGX vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VESGX
Ранг доходности на риск VESGX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VESGX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VESGX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VESGX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VESGX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VESGX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VESGX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares (VESGX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VESGXVTIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

0.94

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

1.47

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.22

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

1.53

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.88

7.16

-3.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VESGX vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VESGX на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VESGX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VESGXVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

0.94

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.62

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.48

+0.27

Корреляция

Корреляция между VESGX и VTI составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VESGX и VTI

Дивидендная доходность VESGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности VTI в 1.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VESGX
Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares		4.48%6.98%5.05%1.81%2.24%2.74%1.06%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.16%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Просадки

Сравнение просадок VESGX и VTI

Максимальная просадка VESGX за все время составила -30.52%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VESGX и VTI.

Загрузка...

Показатели просадок

VESGXVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.52%

-55.45%

+24.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-8.92%

-1.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.70%

-25.36%

+1.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.12%

-5.39%

-1.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-8.08%

+3.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.62%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности VESGX и VTI

Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares (VESGX) имеет более высокую волатильность в 5.87% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что VESGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VESGXVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.87%

5.41%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.79%

9.75%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.49%

19.02%

-2.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.53%

17.40%

-2.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.38%

18.28%

-0.90%