Сравнение VESGX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares (VESGX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VESGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 июн. 2019 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности VESGX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VESGX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VESGX Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares | -3.24% | 15.26% | 16.40% | 19.61% | -10.76% | 22.34% | 19.43% | 11.83% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 12.36% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VESGX показывает доходность -3.24%, а VTI немного ниже – -3.29%.
VESGX
- 1 день
- 2.72%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- -3.24%
- 6 месяцев
- -2.24%
- 1 год
- 9.94%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- 9.44%
- 10 лет*
- —
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VESGX и VTI
VESGX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
VESGX vs. VTI — Ранг доходности на риск
VESGX
VTI
Сравнение VESGX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares (VESGX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VESGX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 0.98 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 1.52 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.23 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 1.54 | -0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.55 | 7.30 | -3.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VESGX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 0.98 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.61 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.48 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между VESGX и VTI составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VESGX и VTI
Дивидендная доходность VESGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VESGX Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares | 4.53% | 6.98% | 5.05% | 1.81% | 2.24% | 2.74% | 1.06% | 0.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок VESGX и VTI
Максимальная просадка VESGX за все время составила -30.52%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VESGX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| VESGX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.52% | -55.45% | +24.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.79% | -12.30% | +1.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.70% | -25.36% | +1.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.19% | -5.54% | -2.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.11% | -8.08% | +3.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 2.60% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности VESGX и VTI
Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares (VESGX) имеет более высокую волатильность в 5.95% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что VESGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VESGX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.95% | 5.48% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.77% | 9.75% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.45% | 19.02% | -2.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.53% | 17.41% | -2.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.38% | 18.29% | -0.91% |