PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VESGX с VEIGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VESGX с VEIGX

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares (VESGX) и Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares (VEIGX).

VESGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 июн. 2019 г.. VEIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 июн. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VESGX или VEIGX.

Корреляция

Корреляция между VESGX и VEIGX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VESGX и VEIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares (VESGX) и Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares (VEIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VESGX:

0.41

VEIGX:

0.40

Коэф-т Сортино

VESGX:

0.71

VEIGX:

0.70

Коэф-т Омега

VESGX:

1.10

VEIGX:

1.10

Коэф-т Кальмара

VESGX:

0.38

VEIGX:

0.37

Коэф-т Мартина

VESGX:

1.49

VEIGX:

1.46

Индекс Язвы

VESGX:

4.53%

VEIGX:

4.55%

Дневная вол-ть

VESGX:

15.96%

VEIGX:

15.93%

Макс. просадка

VESGX:

-30.52%

VEIGX:

-30.54%

Текущая просадка

VESGX:

-2.86%

VEIGX:

-2.92%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VESGX показывает доходность 2.80%, а VEIGX немного ниже – 2.76%.

VESGX

С начала года

2.80%

1 месяц

10.88%

6 месяцев

0.44%

1 год

6.53%

5 лет

15.74%

10 лет

N/A

VEIGX

С начала года

2.76%

1 месяц

10.88%

6 месяцев

0.38%

1 год

6.40%

5 лет

15.62%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VESGX и VEIGX

VESGX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии VEIGX в 0.56%.

VEIGX
Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares
VESGX
Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VESGX и VEIGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VESGX
Ранг риск-скорректированной доходности VESGX, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VESGX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VESGX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VESGX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VESGX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VESGX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
VEIGX
Ранг риск-скорректированной доходности VEIGX, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEIGX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEIGX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEIGX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEIGX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEIGX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VESGX c VEIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares (VESGX) и Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares (VEIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VESGX на текущий момент составляет 0.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEIGX равному 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VESGX и VEIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VESGX и VEIGX

Дивидендная доходность VESGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности VEIGX в 1.58%

TTM202420232022202120202019
VESGX
Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares		1.68%1.78%1.81%1.81%1.31%0.93%0.78%
VEIGX
Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares		1.58%1.68%1.72%1.69%1.22%0.86%0.74%

Просадки

Сравнение просадок VESGX и VEIGX

Максимальная просадка VESGX за все время составила -30.52%, примерно равная максимальной просадке VEIGX в -30.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VESGX и VEIGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VESGX и VEIGX

Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares (VESGX) и Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares (VEIGX) имеют волатильность 4.51% и 4.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...