PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VESGX с VEIGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VESGX с VEIGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VESGX (Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares) and VEIGX (Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares) are both ESG funds from Vanguard. Over the past 5 years, VESGX returned 11.07%/yr vs 10.37%/yr for VEIGX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. VESGX charges 0.46%/yr vs 0.56%/yr for VEIGX.

Доходность

Сравнение доходности VESGX и VEIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares (VESGX) и Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares (VEIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VESGX показывает доходность 10.13%, а VEIGX немного ниже – 10.09%.

VESGX

1 день
-0.63%
1 месяц
5.74%
С начала года
10.13%
6 месяцев
11.10%
1 год
15.50%
3 года*
17.54%
5 лет*
11.07%
10 лет*
—

VEIGX

1 день
-0.62%
1 месяц
5.75%
С начала года
10.09%
6 месяцев
11.07%
1 год
15.38%
3 года*
16.37%
5 лет*
10.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VESGX и VEIGX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VESGX
Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares		10.13%15.26%16.40%19.61%-10.76%22.34%19.43%11.83%
VEIGX
Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares		10.09%12.19%16.20%19.49%-10.85%22.19%19.30%11.76%

Correlation

The correlation between VESGX and VEIGX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2019 г.

1.00

The correlation between VESGX and VEIGX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VESGX и VEIGX

Секторы
VESGX
VEIGX

Технологии

30.3%
30.3%

Финансовые услуги

20.8%
20.8%

Потребительский циклический сектор

13.5%
13.5%

Здравоохранение

8.3%
8.3%

Промышленность

7.4%
7.4%

Потребительский защитный сектор

5.5%
5.5%

Недвижимость

5.2%
5.2%

Сырьевые материалы

3.7%
3.7%

Коммуникационные услуги

3.2%
3.2%

Коммунальные услуги

2.0%
2.0%

Энергетика

-

-

Технологии

VESGX
30.3%
VEIGX
30.3%

Финансовые услуги

VESGX
20.8%
VEIGX
20.8%

Потребительский циклический сектор

VESGX
13.5%
VEIGX
13.5%

Здравоохранение

VESGX
8.3%
VEIGX
8.3%

Промышленность

VESGX
7.4%
VEIGX
7.4%

Потребительский защитный сектор

VESGX
5.5%
VEIGX
5.5%

Недвижимость

VESGX
5.2%
VEIGX
5.2%

Сырьевые материалы

VESGX
3.7%
VEIGX
3.7%

Коммуникационные услуги

VESGX
3.2%
VEIGX
3.2%

Коммунальные услуги

VESGX
2.0%
VEIGX
2.0%

Энергетика

VESGX

-

VEIGX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares

Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VESGX:
VESGX с ESGVVESGX с VASGXVESGX с VXUSVESGX с VWENXVESGX с VOOVESGX с HLMIXVESGX с VTI
Часто сравнивают с VEIGX:
VEIGX с VFTAXVEIGX с VIAAXVEIGX с VOOVEIGX с VFIAXVEIGX с IRBOVEIGX с SPYVEIGX с VTI

Доходность на риск

VESGX vs. VEIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VESGX
Ранг доходности на риск VESGX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VESGX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VESGX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VESGX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VESGX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VESGX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
VEIGX
Ранг доходности на риск VEIGX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEIGX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEIGX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEIGX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEIGX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEIGX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VESGX c VEIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares (VESGX) и Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares (VEIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VESGXVEIGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
1.22

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
1.79

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.22

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.48

1.47

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.58

5.54

+0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VESGX vs. VEIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VESGX на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEIGX равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VESGX и VEIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VESGXVEIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.22

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.71

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.81

+0.03

Просадки

Сравнение просадок VESGX и VEIGX

Максимальная просадка VESGX за все время составила -30.52%, примерно равная максимальной просадке VEIGX в -30.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VESGX и VEIGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VESGXVEIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.52%

-30.54%

+0.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-10.78%

-0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.27%

-14.53%

+2.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.70%

-23.77%

+0.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-0.62%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.05%

-4.11%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

2.86%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности VESGX и VEIGX

Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares (VESGX) и Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares (VEIGX) имеют волатильность 3.40% и 3.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VESGXVEIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

3.39%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

10.19%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.01%

13.00%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.64%

14.62%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.32%

17.31%

+0.01%

Сравнение комиссий VESGX и VEIGX

VESGX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии VEIGX в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VESGX и VEIGX

Дивидендная доходность VESGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности VEIGX в 3.88%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
VEIGX
Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares		3.88%4.54%4.87%1.72%2.11%2.63%0.99%0.77%
VESGX
Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares		3.98%6.98%5.05%1.81%2.24%2.74%1.06%0.82%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, VESGX and VEIGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VESGX has higher volatility (3.40%) compared to VEIGX (3.39%). In terms of maximum drawdown, VESGX dropped -30.52% vs VEIGX's -30.54%.

VESGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VESGX и VEIGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор