PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VESGX с VWENX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VESGX с VWENX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares (VESGX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX).

VESGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 июн. 2019 г.. VWENX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности VESGX и VWENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares (VESGX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VESGX и VWENX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VESGX
Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares		-3.24%15.26%16.40%19.61%-10.76%22.34%19.43%11.83%
VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares		-3.33%16.63%14.82%14.40%-14.31%19.09%10.66%9.98%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VESGX показывает доходность -3.24%, а VWENX немного ниже – -3.33%.

VESGX

1 день
2.72%
1 месяц
-5.78%
С начала года
-3.24%
6 месяцев
-2.24%
1 год
9.94%
3 года*
13.25%
5 лет*
9.44%
10 лет*
—

VWENX

1 день
2.01%
1 месяц
-3.95%
С начала года
-3.33%
6 месяцев
-0.41%
1 год
14.24%
3 года*
12.74%
5 лет*
7.66%
10 лет*
9.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares

Vanguard Wellington Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VESGX:
VESGX с ESGVVESGX с VEIGXVESGX с VXUSVESGX с VASGXVESGX с VOOVESGX с HLMIXVESGX с VTI
Часто сравнивают с VWENX:
VWENX с VWELXVWENX с VWIAXVWENX с VWINXVWENX с VGWAXVWENX с SWOBXVWENX с VTSAXVWENX с SPY

Сравнение комиссий VESGX и VWENX

VESGX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VWENX в 0.16%.

VESGX
Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares
VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VESGX vs. VWENX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VESGX
Ранг доходности на риск VESGX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VESGX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VESGX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VESGX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VESGX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VESGX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
VWENX
Ранг доходности на риск VWENX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWENX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWENX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWENX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWENX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWENX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VESGX c VWENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares (VESGX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VESGXVWENXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

1.24

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

1.82

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.27

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

1.89

-0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.55

8.54

-4.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VESGX vs. VWENX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VESGX на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа VWENX равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VESGX и VWENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VESGXVWENXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

1.24

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.69

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.65

+0.09

Корреляция

Корреляция между VESGX и VWENX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VESGX и VWENX

Дивидендная доходность VESGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что меньше доходности VWENX в 12.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VESGX
Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares		4.53%6.98%5.05%1.81%2.24%2.74%1.06%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares		12.01%11.55%10.85%6.08%8.28%8.72%7.85%4.74%9.58%5.88%4.53%6.58%

Просадки

Сравнение просадок VESGX и VWENX

Максимальная просадка VESGX за все время составила -30.52%, что меньше максимальной просадки VWENX в -36.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VESGX и VWENX.

Загрузка...

Показатели просадок

VESGXVWENXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.52%

-36.02%

+5.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-8.02%

-2.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.70%

-20.84%

-2.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.19%

-4.90%

-3.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-4.38%

+0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

1.78%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности VESGX и VWENX

Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares (VESGX) имеет более высокую волатильность в 5.95% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что VESGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VESGXVWENXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.95%

4.06%

+1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

6.66%

+3.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.45%

11.88%

+4.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.53%

11.12%

+3.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.38%

11.50%

+5.88%