PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VASGX с CGGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VASGX с CGGR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VASGX (Vanguard LifeStrategy Growth Fund) and CGGR (Capital Group Growth ETF) are both funds - VASGX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard, while CGGR is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Capital Group. Both are actively managed. Over the past 3 years, VASGX returned 17.63%/yr vs 25.62%/yr for CGGR. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. VASGX charges 0.14%/yr vs 0.39%/yr for CGGR.

Доходность

Сравнение доходности VASGX и CGGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX) и Capital Group Growth ETF (CGGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VASGX показывает доходность 10.11%, что значительно выше, чем у CGGR с доходностью 6.16%.

VASGX

1 день
-0.68%
1 месяц
3.18%
С начала года
10.11%
6 месяцев
10.76%
1 год
24.24%
3 года*
17.63%
5 лет*
8.85%
10 лет*
10.71%

CGGR

1 день
-0.13%
1 месяц
4.56%
С начала года
6.16%
6 месяцев
6.29%
1 год
21.70%
3 года*
25.62%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VASGX и CGGR

2026 (YTD)2025202420232022
VASGX
Vanguard LifeStrategy Growth Fund		10.11%19.65%12.95%18.76%-10.09%
CGGR
Capital Group Growth ETF		6.16%19.75%32.12%42.18%-18.50%

Correlation

The correlation between VASGX and CGGR is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г.

0.92

The correlation between VASGX and CGGR has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VASGX и CGGR

Секторы
VASGX
CGGR

Технологии

27.4%
37.9%

Финансовые услуги

16.1%
5.2%

Промышленность

12.3%
7.5%

Потребительский циклический сектор

9.4%
13.0%

Здравоохранение

8.3%
9.2%

Коммуникационные услуги

8.0%
16.9%

Потребительский защитный сектор

4.8%
2.1%

Энергетика

4.3%
2.2%

Сырьевые материалы

4.3%
2.3%

Коммунальные услуги

2.7%
0.9%

Недвижимость

2.5%
0.8%

Технологии

VASGX
27.4%
CGGR
37.9%

Финансовые услуги

VASGX
16.1%
CGGR
5.2%

Промышленность

VASGX
12.3%
CGGR
7.5%

Потребительский циклический сектор

VASGX
9.4%
CGGR
13.0%

Здравоохранение

VASGX
8.3%
CGGR
9.2%

Коммуникационные услуги

VASGX
8.0%
CGGR
16.9%

Потребительский защитный сектор

VASGX
4.8%
CGGR
2.1%

Энергетика

VASGX
4.3%
CGGR
2.2%

Сырьевые материалы

VASGX
4.3%
CGGR
2.3%

Коммунальные услуги

VASGX
2.7%
CGGR
0.9%

Недвижимость

VASGX
2.5%
CGGR
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard LifeStrategy Growth Fund

Capital Group Growth ETF

Часто сравнивают с VASGX:
VASGX с AOAVASGX с VOOVASGX с VTSAXVASGX с SPYVASGX с FASGXVASGX с VTWAXVASGX с VFORX
Часто сравнивают с CGGR:
CGGR с QQQCGGR с QQQMCGGR с SPYVCGGR с VGTCGGR с SCHGCGGR с XLGCGGR с SMH

Доходность на риск

VASGX vs. CGGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VASGX
Ранг доходности на риск VASGX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VASGX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VASGX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VASGX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VASGX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VASGX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
CGGR
Ранг доходности на риск CGGR: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGGR: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGGR: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGGR: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGGR: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGGR: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VASGX c CGGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX) и Capital Group Growth ETF (CGGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VASGXCGGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
1.34

+1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
1.88

+1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.24

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

1.44

+1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.35

5.31

+8.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VASGX vs. CGGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VASGX на текущий момент составляет 2.38, что выше коэффициента Шарпа CGGR равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VASGX и CGGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VASGXCGGRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

1.34

+1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.78

-0.20

Просадки

Сравнение просадок VASGX и CGGR

Максимальная просадка VASGX за все время составила -51.16%, что больше максимальной просадки CGGR в -28.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VASGX и CGGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VASGXCGGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.16%

-28.90%

-22.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.17%

-15.13%

+6.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.89%

-23.37%

+10.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.43%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-1.17%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.25%

-7.72%

+0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

4.10%

-2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности VASGX и CGGR

Текущая волатильность для Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX) составляет 3.22%, в то время как у Capital Group Growth ETF (CGGR) волатильность равна 4.17%. Это указывает на то, что VASGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VASGXCGGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.22%

4.17%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.29%

12.40%

-4.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.36%

16.24%

-5.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.77%

21.77%

-9.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.48%

21.77%

-8.29%

Сравнение комиссий VASGX и CGGR

VASGX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии CGGR в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VASGX и CGGR

Дивидендная доходность VASGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности CGGR в 0.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGGR
Capital Group Growth ETF		0.09%0.10%0.33%0.40%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VASGX
Vanguard LifeStrategy Growth Fund		3.72%4.09%6.15%3.00%2.10%3.54%3.54%2.34%4.36%2.13%2.23%4.54%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, VASGX and CGGR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CGGR has higher volatility (4.17%) compared to VASGX (3.22%). In terms of maximum drawdown, VASGX dropped -51.16% vs CGGR's -28.90%.

VASGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VASGX и CGGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор