PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CGGR с XLG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGGR с XLG

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

CGGR (Capital Group Growth ETF) and XLG (Invesco S&P 500 Top 50 ETF) are both exchange-traded funds - CGGR is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Capital Group, while XLG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Top 50 Index. CGGR is actively managed, while XLG is passively managed. Over the past 3 years, CGGR returned 22.61%/yr vs 22.32%/yr for XLG. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. CGGR charges 0.39%/yr vs 0.20%/yr for XLG.

Доходность

Сравнение доходности CGGR и XLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Growth ETF (CGGR) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGGR показывает доходность 5.21%, что значительно ниже, чем у XLG с доходностью 6.54%.

CGGR

1 день
0.09%
1 месяц
-0.72%
6 месяцев
8.88%
С начала года
5.21%
1 год
13.31%
3 года*
22.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
17.13%

XLG

1 день
-0.25%
1 месяц
2.49%
6 месяцев
8.58%
С начала года
6.54%
1 год
18.63%
3 года*
22.32%
5 лет*
14.27%
10 лет*
16.64%
Всё время*
11.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CGGR

Capital Group Growth ETF
$128.44M$120.78M$120.82M

XLG

Invesco S&P 500 Top 50 ETF
$60.35M$59.06M$101.42M

Сравнение доходности по годам CGGR и XLG

2026 (YTD)2025202420232022
CGGR
Capital Group Growth ETF		5.21%19.75%32.12%42.18%-14.68%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		6.54%19.51%33.49%38.16%-13.69%

Correlation

The correlation between CGGR and XLG is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.90

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2022 г.

0.93

The correlation between CGGR and XLG has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGGR и XLG

Секторы
CGGR
XLG

Технологии

40.8%
49.8%

Коммуникационные услуги

15.2%
13.0%

Здравоохранение

10.5%
6.8%

Потребительский циклический сектор

10.4%
9.3%

Промышленность

7.6%
1.9%

Финансовые услуги

5.3%
10.3%

Потребительский защитный сектор

2.4%
5.1%

Сырьевые материалы

2.0%
0.6%

Энергетика

1.9%
2.5%

Недвижимость

1.6%

-

Коммунальные услуги

0.9%
0.7%

Технологии

CGGR
40.8%
XLG
49.8%

Коммуникационные услуги

CGGR
15.2%
XLG
13.0%

Здравоохранение

CGGR
10.5%
XLG
6.8%

Потребительский циклический сектор

CGGR
10.4%
XLG
9.3%

Промышленность

CGGR
7.6%
XLG
1.9%

Финансовые услуги

CGGR
5.3%
XLG
10.3%

Потребительский защитный сектор

CGGR
2.4%
XLG
5.1%

Сырьевые материалы

CGGR
2.0%
XLG
0.6%

Энергетика

CGGR
1.9%
XLG
2.5%

Недвижимость

CGGR
1.6%
XLG

-

Коммунальные услуги

CGGR
0.9%
XLG
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Growth ETF

Invesco S&P 500 Top 50 ETF

Часто сравнивают с CGGR:
CGGR с QQQCGGR с QQQMCGGR с SPYVCGGR с VGTCGGR с SCHGCGGR с SMHCGGR с VFIFX
Часто сравнивают с XLG:
XLG с SPYXLG с QQQXLG с VOOXLG с XLKXLG с TOPTXLG с MGKXLG с SPYG

Доходность на риск

CGGR vs. XLG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
CGGR
Ранг доходности на риск CGGR: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGGR: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGGR: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGGR: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGGR: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGGR: 3030
Ранг коэф-та Мартина
XLG
Ранг доходности на риск XLG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLG: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLG: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CGGR c XLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Growth ETF (CGGR) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CGGRXLGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.74
1.27

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.11
1.81

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.23

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.88

1.51

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.01

4.68

-1.67

CGGR vs. XLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGGR на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа XLG равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGGR и XLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CGGR и XLG

Максимальная просадка CGGR за все время составила -28.90%, что меньше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGGR и XLG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGGRXLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.90%

-52.39%

+23.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.13%

-12.41%

-2.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.37%

-20.70%

-2.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.06%

-2.38%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.56%

-7.62%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.44%

3.99%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности CGGR и XLG

Capital Group Growth ETF (CGGR) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) имеют волатильность 5.76% и 5.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGGRXLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.76%

5.53%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.73%

11.77%

+2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.16%

14.76%

+3.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.94%

18.92%

+3.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.94%

18.94%

+3.00%

Сравнение комиссий CGGR и XLG

CGGR берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGGR и XLG

Дивидендная доходность CGGR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности XLG в 0.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGGR
Capital Group Growth ETF		0.15%0.10%0.33%0.40%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		0.63%0.64%0.72%0.97%1.34%0.94%1.25%1.58%2.00%1.85%2.00%2.09%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, CGGR and XLG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CGGR has higher volatility (5.76%) compared to XLG (5.53%). In terms of maximum drawdown, CGGR dropped -28.90% vs XLG's -52.39%.

On 3-year performance, CGGR leads with 22.61% vs 22.32% for XLG. On fees, XLG is cheaper at 0.20% per year. On volatility, XLG has been the lower-risk option at 5.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CGGR has performed better with a 22.61% return vs 22.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLG is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.39% for CGGR.

XLG has the higher dividend yield at 0.63%, compared with 0.15% for CGGR.

CGGR is categorized as Large Cap Growth Equities, while XLG is S&P 500. They also come from different issuers: Capital Group and Invesco. Their fees differ too: 0.39% for CGGR and 0.20% for XLG.

XLG currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGGR и XLG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор