PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CGGR с XLG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGGR с XLG

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Growth ETF (CGGR) и Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG).

CGGR и XLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGGR - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г.. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell Top 50 Index. Фонд был запущен 10 мая 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CGGR или XLG.

Корреляция

Корреляция между CGGR и XLG составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности CGGR и XLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Growth ETF (CGGR) и Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CGGR:

0.60

XLG:

0.52

Коэф-т Сортино

CGGR:

0.98

XLG:

0.88

Коэф-т Омега

CGGR:

1.14

XLG:

1.12

Коэф-т Кальмара

CGGR:

0.62

XLG:

0.56

Коэф-т Мартина

CGGR:

2.17

XLG:

1.93

Индекс Язвы

CGGR:

6.72%

XLG:

5.97%

Дневная вол-ть

CGGR:

24.35%

XLG:

21.84%

Макс. просадка

CGGR:

-28.90%

XLG:

-52.39%

Текущая просадка

CGGR:

-9.89%

XLG:

-9.74%

Доходность по периодам

С начала года, CGGR показывает доходность -3.42%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью -6.54%.

CGGR

С начала года

-3.42%

1 месяц

10.22%

6 месяцев

-3.38%

1 год

14.43%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

XLG

С начала года

-6.54%

1 месяц

7.00%

6 месяцев

-6.11%

1 год

11.03%

5 лет

16.98%

10 лет

14.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CGGR и XLG

CGGR берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.

CGGR
Capital Group Growth ETF
XLG
Invesco S&P 500® Top 50 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CGGR и XLG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CGGR
Ранг риск-скорректированной доходности CGGR, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CGGR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGGR, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGGR, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGGR, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGGR, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
XLG
Ранг риск-скорректированной доходности XLG, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CGGR c XLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Growth ETF (CGGR) и Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CGGR на текущий момент составляет 0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLG равному 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGGR и XLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGGR и XLG

Дивидендная доходность CGGR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности XLG в 0.78%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CGGR
Capital Group Growth ETF		0.34%0.33%0.40%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLG
Invesco S&P 500® Top 50 ETF		0.78%0.72%0.97%1.34%0.94%1.25%1.58%2.00%1.85%2.00%2.09%1.97%

Просадки

Сравнение просадок CGGR и XLG

Максимальная просадка CGGR за все время составила -28.90%, что меньше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGGR и XLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CGGR и XLG

Capital Group Growth ETF (CGGR) имеет более высокую волатильность в 7.93% по сравнению с Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG) с волатильностью 7.53%. Это указывает на то, что CGGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...