Сравнение CGGR с XLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Growth ETF (CGGR) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG).
CGGR и XLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGGR - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г.. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Top 50 Index. Фонд был запущен 4 мая 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности CGGR и XLG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGGR и XLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CGGR Capital Group Growth ETF | -8.70% | 19.75% | 32.12% | 42.18% | -18.50% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | -7.18% | 19.51% | 33.49% | 38.16% | -15.25% |
Доходность по периодам
С начала года, CGGR показывает доходность -8.70%, что значительно ниже, чем у XLG с доходностью -7.18%.
CGGR
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- -8.70%
- 6 месяцев
- -7.98%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 22.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLG
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- -7.18%
- 6 месяцев
- -4.55%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 21.92%
- 5 лет*
- 13.96%
- 10 лет*
- 15.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGGR и XLG
CGGR берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.
Доходность на риск
CGGR vs. XLG — Ранг доходности на риск
CGGR
XLG
Сравнение CGGR c XLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Growth ETF (CGGR) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGGR | XLG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.99 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.54 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.22 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 1.63 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.49 | 5.71 | -1.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGGR | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.99 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.59 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между CGGR и XLG составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGGR и XLG
Дивидендная доходность CGGR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности XLG в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGGR Capital Group Growth ETF | 0.10% | 0.10% | 0.33% | 0.40% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | 0.70% | 0.64% | 0.72% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% |
Просадки
Сравнение просадок CGGR и XLG
Максимальная просадка CGGR за все время составила -28.90%, что меньше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGGR и XLG.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGGR | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.90% | -52.39% | +23.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.13% | -12.41% | -2.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.04% | -8.93% | -2.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.93% | -7.69% | -0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.15% | 3.54% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGGR и XLG
Capital Group Growth ETF (CGGR) имеет более высокую волатильность в 7.30% по сравнению с Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что CGGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGGR | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.30% | 5.82% | +1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.07% | 10.65% | +2.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.66% | 19.97% | +2.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.98% | 18.68% | +3.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.98% | 18.81% | +3.17% |