PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VASGX с A200.AX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VASGX с A200.AX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

VASGX (Vanguard LifeStrategy Growth Fund) and A200.AX (Betashares Australia 200 ETF) are both funds - VASGX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard, while A200.AX is a fund fund tracking the Solactive Australia 200 Index. VASGX is actively managed, while A200.AX is passively managed. Over the past 5 years, VASGX returned 8.92%/yr vs 5.12%/yr for A200.AX. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. VASGX charges 0.14%/yr vs 0.04%/yr for A200.AX.

Доходность

Сравнение доходности VASGX и A200.AX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX) и Betashares Australia 200 ETF (A200.AX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VASGX торгуется в USD, в то время как A200.AX торгуется в AUD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения A200.AX были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VASGX показывает доходность 10.19%, что значительно выше, чем у A200.AX с доходностью 5.46%.

VASGX

1 день
-0.16%
1 месяц
1.45%
С начала года
10.19%
6 месяцев
9.63%
1 год
23.77%
3 года*
17.41%
5 лет*
8.92%
10 лет*
11.05%

A200.AX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.45%
С начала года
5.46%
6 месяцев
4.13%
1 год
14.03%
3 года*
11.73%
5 лет*
5.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VASGX и A200.AX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VASGX
Vanguard LifeStrategy Growth Fund		10.19%19.65%12.95%18.76%-17.21%14.35%15.45%23.14%-6.92%
A200.AX
Betashares Australia 200 ETF		5.46%18.93%-0.26%10.89%-7.38%11.33%11.03%22.41%-9.87%

Correlation

The correlation between VASGX and A200.AX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2018 г.

0.44

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard LifeStrategy Growth Fund

Betashares Australia 200 ETF

Часто сравнивают с VASGX:
VASGX с AOAVASGX с VOOVASGX с VTSAXVASGX с SPYVASGX с FASGXVASGX с VTWAXVASGX с VFORX
Часто сравнивают с A200.AX:
A200.AX с IVVA200.AX с DHHF.AXA200.AX с VOOA200.AX с IOOA200.AX с BHPA200.AX с VASVXA200.AX с VTV

Доходность на риск

VASGX vs. A200.AX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VASGX
Ранг доходности на риск VASGX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VASGX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VASGX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VASGX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VASGX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VASGX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
A200.AX
Ранг доходности на риск A200.AX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа A200.AX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино A200.AX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега A200.AX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара A200.AX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина A200.AX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VASGX c A200.AX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX) и Betashares Australia 200 ETF (A200.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VASGXA200.AXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
0.80

+1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
1.31

+1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.15

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

1.12

+1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.08

3.29

+9.78

VASGX vs. A200.AX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VASGX на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа A200.AX равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VASGX и A200.AX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VASGX и A200.AX

Максимальная просадка VASGX за все время составила -51.16%, что больше максимальной просадки A200.AX в -44.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VASGX и A200.AX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VASGXA200.AXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.16%

-44.77%

-6.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.17%

-10.71%

+2.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.89%

-21.86%

+8.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.43%

-25.46%

+1.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-5.95%

+5.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.24%

-7.10%

-0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

3.68%

-1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности VASGX и A200.AX

Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX) и Betashares Australia 200 ETF (A200.AX) имеют волатильность 4.37% и 4.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VASGXA200.AXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

4.55%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.11%

12.40%

-3.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.00%

15.01%

-4.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.88%

17.51%

-4.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.52%

19.56%

-6.04%

Сравнение комиссий VASGX и A200.AX

VASGX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии A200.AX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VASGX и A200.AX

Дивидендная доходность VASGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности A200.AX в 2.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
A200.AX
Betashares Australia 200 ETF		2.57%3.33%1.57%2.89%5.68%2.98%2.54%3.61%1.40%0.00%0.00%0.00%
VASGX
Vanguard LifeStrategy Growth Fund		3.72%4.09%6.15%3.00%2.10%3.54%3.54%2.34%4.36%2.13%2.23%4.54%

Часто задаваемые вопросы

VASGX and A200.AX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VASGX и A200.AX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор