PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VARBX с MERFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VARBX с MERFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I (VARBX) и The Merger Fund (MERFX).

VARBX управляется First Trust. Фонд был запущен 1 окт. 2015 г.. MERFX управляется Virtus. Фонд был запущен 30 янв. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности VARBX и MERFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I (VARBX) и The Merger Fund (MERFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VARBX и MERFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VARBX
Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I		0.85%6.06%12.64%3.30%2.38%5.42%4.00%4.28%4.11%2.39%
MERFX
The Merger Fund		0.70%8.11%3.27%4.17%0.71%-0.19%4.87%5.96%7.68%2.39%

Доходность по периодам

С начала года, VARBX показывает доходность 0.85%, что значительно выше, чем у MERFX с доходностью 0.70%. За последние 10 лет акции VARBX превзошли акции MERFX по среднегодовой доходности: 4.45% против 3.90% соответственно.

VARBX

1 день
0.09%
1 месяц
0.47%
С начала года
0.85%
6 месяцев
2.21%
1 год
5.56%
3 года*
7.36%
5 лет*
5.39%
10 лет*
4.45%

MERFX

1 день
0.23%
1 месяц
0.06%
С начала года
0.70%
6 месяцев
1.91%
1 год
6.44%
3 года*
5.38%
5 лет*
3.06%
10 лет*
3.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I

The Merger Fund

Часто сравнивают с VARBX:
VARBX с HMEZXVARBX с ICMUXVARBX с DODIXVARBX с MINTVARBX с DBSCXVARBX с RCTIXVARBX с PYLD
Часто сравнивают с MERFX:
MERFX с SPYMERFX с MRGRMERFX с GDLMERFX с ARBFXMERFX с NIEMERFX с EMAYXMERFX с MOOD

Сравнение комиссий VARBX и MERFX

VARBX берет комиссию в 1.81%, что несколько больше комиссии MERFX в 1.50%.

VARBX
Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I
MERFX
The Merger Fund

Доходность на риск

VARBX vs. MERFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VARBX
Ранг доходности на риск VARBX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VARBX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VARBX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VARBX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VARBX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VARBX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
MERFX
Ранг доходности на риск MERFX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MERFX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MERFX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MERFX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MERFX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MERFX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VARBX c MERFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I (VARBX) и The Merger Fund (MERFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VARBXMERFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.06

4.26

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.90

8.13

-1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.36

2.10

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

8.71

12.89

-4.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

37.63

61.05

-23.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VARBX vs. MERFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VARBX на текущий момент составляет 4.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MERFX равному 4.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VARBX и MERFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VARBXMERFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.06

4.26

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.64

0.89

+0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.33

1.04

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

0.68

+0.72

Корреляция

Корреляция между VARBX и MERFX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VARBX и MERFX

Дивидендная доходность VARBX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что меньше доходности MERFX в 7.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VARBX
Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I		5.99%6.04%12.59%4.07%0.75%8.42%0.81%5.54%2.15%1.70%0.06%0.04%
MERFX
The Merger Fund		7.37%7.42%3.24%2.59%3.50%0.27%3.31%1.34%4.52%0.59%0.32%1.25%

Просадки

Сравнение просадок VARBX и MERFX

Максимальная просадка VARBX за все время составила -5.12%, что меньше максимальной просадки MERFX в -20.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VARBX и MERFX.

Загрузка...

Показатели просадок

VARBXMERFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.12%

-20.82%

+15.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.64%

-0.52%

-0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.79%

-5.95%

+4.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.12%

-9.35%

+4.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.57%

-2.68%

+2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.15%

0.11%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности VARBX и MERFX

Текущая волатильность для Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I (VARBX) составляет 0.33%, в то время как у The Merger Fund (MERFX) волатильность равна 0.49%. Это указывает на то, что VARBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MERFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VARBXMERFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.33%

0.49%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.71%

0.97%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35%

1.54%

-0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.31%

3.45%

-0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.35%

3.76%

-0.41%