PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VARBX с EVDIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VARBX с EVDIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I (VARBX) и Camelot Event-Driven Fund Institutional Class (EVDIX).

VARBX управляется First Trust. Фонд был запущен 1 окт. 2015 г.. EVDIX - это активно управляемый фонд от Camelot. Фонд был запущен 7 июн. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности VARBX и EVDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I (VARBX) и Camelot Event-Driven Fund Institutional Class (EVDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VARBX и EVDIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VARBX
Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I		0.85%6.06%12.64%3.30%2.38%5.42%4.00%4.28%4.11%2.39%
EVDIX
Camelot Event-Driven Fund Institutional Class		2.00%9.40%6.56%2.50%3.90%23.17%19.27%7.52%0.00%0.00%

Доходность по периодам

С начала года, VARBX показывает доходность 0.85%, что значительно ниже, чем у EVDIX с доходностью 2.00%. За последние 10 лет акции VARBX уступали акциям EVDIX по среднегодовой доходности: 4.45% против 7.18% соответственно.

VARBX

1 день
0.09%
1 месяц
0.47%
С начала года
0.85%
6 месяцев
2.21%
1 год
5.56%
3 года*
7.36%
5 лет*
5.39%
10 лет*
4.45%

EVDIX

1 день
0.63%
1 месяц
-0.93%
С начала года
2.00%
6 месяцев
1.63%
1 год
8.23%
3 года*
5.90%
5 лет*
6.06%
10 лет*
7.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I

Camelot Event-Driven Fund Institutional Class

Часто сравнивают с VARBX:
VARBX с HMEZXVARBX с ICMUXVARBX с DODIXVARBX с MINTVARBX с DBSCXVARBX с RCTIXVARBX с PYLD
Часто сравнивают с EVDIX:
EVDIX с GDLEVDIX с ARBFXEVDIX с EVDAXEVDIX с DEVDXEVDIX с MERIXEVDIX с ARBNXEVDIX с HMEZX

Сравнение комиссий VARBX и EVDIX

VARBX берет комиссию в 1.81%, что несколько больше комиссии EVDIX в 1.74%.

VARBX
Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I
EVDIX
Camelot Event-Driven Fund Institutional Class

Доходность на риск

VARBX vs. EVDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VARBX
Ранг доходности на риск VARBX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VARBX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VARBX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VARBX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VARBX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VARBX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
EVDIX
Ранг доходности на риск EVDIX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVDIX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVDIX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVDIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVDIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVDIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VARBX c EVDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I (VARBX) и Camelot Event-Driven Fund Institutional Class (EVDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VARBXEVDIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.06

1.36

+2.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.90

2.00

+4.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.36

1.26

+1.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

8.71

2.04

+6.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

37.63

9.48

+28.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VARBX vs. EVDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VARBX на текущий момент составляет 4.06, что выше коэффициента Шарпа EVDIX равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VARBX и EVDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VARBXEVDIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.06

1.36

+2.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.64

0.01

+1.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.33

0.01

+1.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

0.01

+1.39

Корреляция

Корреляция между VARBX и EVDIX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VARBX и EVDIX

Дивидендная доходность VARBX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что больше доходности EVDIX в 0.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VARBX
Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I		5.99%6.04%12.59%4.07%0.75%8.42%0.81%5.54%2.15%1.70%0.06%0.04%
EVDIX
Camelot Event-Driven Fund Institutional Class		0.88%0.90%2.72%6.49%9.21%0.00%1.01%0.95%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VARBX и EVDIX

Максимальная просадка VARBX за все время составила -5.12%, что меньше максимальной просадки EVDIX в -93.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VARBX и EVDIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VARBXEVDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.12%

-93.04%

+87.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.64%

-3.82%

+3.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.79%

-93.04%

+91.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.12%

-93.04%

+87.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-92.15%

+92.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.57%

-8.33%

+7.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.15%

0.86%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности VARBX и EVDIX

Текущая волатильность для Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I (VARBX) составляет 0.33%, в то время как у Camelot Event-Driven Fund Institutional Class (EVDIX) волатильность равна 1.58%. Это указывает на то, что VARBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EVDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VARBXEVDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.33%

1.58%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.71%

4.14%

-3.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35%

6.16%

-4.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.31%

784.88%

-781.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.35%

555.06%

-551.71%