PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VANTX с USMTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VANTX с USMTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan New York Tax Free Bond Fund (VANTX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX).

VANTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 15 февр. 2001 г.. USMTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности VANTX и USMTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan New York Tax Free Bond Fund (VANTX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VANTX и USMTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VANTX
JPMorgan New York Tax Free Bond Fund		-0.59%2.86%1.42%4.76%-6.09%0.49%3.39%5.65%0.68%2.75%
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		0.32%2.96%3.30%3.46%-0.71%-0.05%1.07%2.01%1.32%0.88%

Доходность по периодам

С начала года, VANTX показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у USMTX с доходностью 0.32%.

VANTX

1 день
0.16%
1 месяц
-2.02%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
0.56%
1 год
2.50%
3 года*
2.11%
5 лет*
0.59%
10 лет*
1.32%

USMTX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.91%
1 год
2.68%
3 года*
3.01%
5 лет*
1.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan New York Tax Free Bond Fund

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Часто сравнивают с VANTX:
VANTX с VTEBVANTX с ATOIXVANTX с DFABXVANTX с DFSMXVANTX с FSMUXVANTX с JEPAXVANTX с JMSIX
Часто сравнивают с USMTX:
USMTX с MUBUSMTX с CFMOXUSMTX с FSMUXUSMTX с FLAAXUSMTX с VNJTXUSMTX с CBTAXUSMTX с NMTRX

Сравнение комиссий VANTX и USMTX

VANTX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии USMTX в 0.24%.

VANTX
JPMorgan New York Tax Free Bond Fund
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Доходность на риск

VANTX vs. USMTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VANTX
Ранг доходности на риск VANTX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VANTX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VANTX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VANTX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VANTX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VANTX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
USMTX
Ранг доходности на риск USMTX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMTX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMTX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMTX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMTX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMTX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VANTX c USMTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan New York Tax Free Bond Fund (VANTX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VANTXUSMTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

3.86

-3.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

6.92

-5.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

3.29

-2.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

6.97

-6.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.62

36.30

-33.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VANTX vs. USMTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VANTX на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа USMTX равного 3.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VANTX и USMTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VANTXUSMTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

3.86

-3.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

2.60

-2.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

2.09

-1.19

Корреляция

Корреляция между VANTX и USMTX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VANTX и USMTX

Дивидендная доходность VANTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности USMTX в 2.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VANTX
JPMorgan New York Tax Free Bond Fund		3.11%3.11%3.13%2.57%2.00%1.65%1.73%2.09%2.75%2.88%3.08%4.11%
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		2.55%2.62%3.05%2.58%0.89%0.25%0.76%1.49%1.31%0.78%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VANTX и USMTX

Максимальная просадка VANTX за все время составила -10.44%, что больше максимальной просадки USMTX в -1.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VANTX и USMTX.

Загрузка...

Показатели просадок

VANTXUSMTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.44%

-1.98%

-8.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.76%

-0.40%

-3.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.27%

-1.92%

-8.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.17%

-0.30%

-1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.50%

-0.19%

-1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

0.08%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности VANTX и USMTX

JPMorgan New York Tax Free Bond Fund (VANTX) имеет более высокую волатильность в 1.01% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что VANTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VANTXUSMTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.01%

0.22%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.40%

0.40%

+1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.80%

0.70%

+3.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.99%

0.72%

+2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.27%

0.75%

+2.52%