Сравнение VANTX с FMBIX
VANTX (JPMorgan New York Tax Free Bond Fund) and FMBIX (Fidelity Municipal Bond Index Fund) are both Municipal Bonds funds. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VANTX charges 0.95%/yr vs 0.07%/yr for FMBIX.
Доходность
Сравнение доходности VANTX и FMBIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VANTX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 5.51%
- 3 года*
- 2.93%
- 5 лет*
- 0.73%
- 10 лет*
- 1.43%
FMBIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VANTX и FMBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VANTX JPMorgan New York Tax Free Bond Fund | 1.15% | 2.86% | 1.42% | 4.76% | -6.09% | 0.49% | 3.39% | 0.96% |
FMBIX Fidelity Municipal Bond Index Fund | 0.00% | 0.60% | 1.32% | 5.89% | -10.00% | 1.14% | 3.10% | 1.48% |
Correlation
The correlation between VANTX and FMBIX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2019 г. | 0.72 |
The correlation between VANTX and FMBIX has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VANTX vs. FMBIX — Ранг доходности на риск
VANTX
FMBIX
Сравнение VANTX c FMBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan New York Tax Free Bond Fund (VANTX) и Fidelity Municipal Bond Index Fund (FMBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VANTX | FMBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.74 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VANTX | FMBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок VANTX и FMBIX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VANTX | FMBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.44% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.48% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.63% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.27% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.50% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VANTX и FMBIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VANTX | FMBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.81% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.70% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.02% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.28% | — | — |
Сравнение комиссий VANTX и FMBIX
VANTX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FMBIX в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VANTX и FMBIX
Дивидендная доходность VANTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, тогда как FMBIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMBIX Fidelity Municipal Bond Index Fund | 0.00% | 0.70% | 2.60% | 2.29% | 1.17% | 1.28% | 1.59% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VANTX JPMorgan New York Tax Free Bond Fund | 3.12% | 3.11% | 3.13% | 2.57% | 2.00% | 1.65% | 1.73% | 2.09% | 2.75% | 2.88% | 3.08% | 4.11% |
Часто задаваемые вопросы
VANTX and FMBIX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VANTX и FMBIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор