Сравнение VALT.TO с GLD
VALT.TO (CI Gold Bullion Fund) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - VALT.TO is a fund fund, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Over the past 5 years, VALT.TO returned 17.47%/yr vs 21.75%/yr for GLD. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности VALT.TO и GLD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VALT.TO торгуется в CAD, в то время как GLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VALT.TO показывает доходность 3.36%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 5.20%.
VALT.TO
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- 3.36%
- 6 месяцев
- 5.74%
- 1 год
- 30.31%
- 3 года*
- 29.92%
- 5 лет*
- 17.47%
- 10 лет*
- —
GLD
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 5.20%
- 6 месяцев
- 5.87%
- 1 год
- 34.53%
- 3 года*
- 32.69%
- 5 лет*
- 21.75%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение доходности по годам VALT.TO и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VALT.TO CI Gold Bullion Fund | 3.36% | 60.46% | 25.58% | 12.35% | 0.92% | -3.19% |
GLD SPDR Gold Shares | 5.20% | 56.17% | 37.54% | 10.21% | 6.30% | -2.35% |
Correlation
The correlation between VALT.TO and GLD is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2021 г. | 0.69 |
Over the past year, VALT.TO and GLD have become more correlated (0.92) than their long-term average of 0.69, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VALT.TO vs. GLD — Ранг доходности на риск
VALT.TO
GLD
Сравнение VALT.TO c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Gold Bullion Fund (VALT.TO) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VALT.TO | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.27 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 2.01 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.80 | 4.88 | -1.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VALT.TO | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.37 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 | 1.30 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.92 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.65 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок VALT.TO и GLD
Максимальная просадка VALT.TO за все время составила -20.96%, что меньше максимальной просадки GLD в -33.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALT.TO и GLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VALT.TO | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.96% | -33.56% | +12.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.47% | -17.28% | -2.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.47% | -17.28% | -2.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.96% | -17.47% | -3.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.54% | -14.66% | -2.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.79% | -11.65% | +5.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.99% | 7.10% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности VALT.TO и GLD
CI Gold Bullion Fund (VALT.TO) имеет более высокую волатильность в 5.89% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что VALT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VALT.TO | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.89% | 5.19% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.19% | 21.78% | +1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.83% | 25.35% | +1.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.17% | 16.85% | +1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.91% | 15.39% | +2.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VALT.TO и GLD
Ни VALT.TO, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, VALT.TO and GLD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для VALT.TO и GLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор