Сравнение VALT.TO с VFV.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CI Gold Bullion Fund (VALT.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO).
VALT.TO и VFV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFV.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности VALT.TO и VFV.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VALT.TO и VFV.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VALT.TO CI Gold Bullion Fund | 8.41% | 60.46% | 25.58% | 12.35% | 0.92% | -3.19% |
VFV.TO Vanguard S&P 500 Index ETF | -3.12% | 12.18% | 35.23% | 23.23% | -12.58% | 26.04% |
Доходность по периодам
С начала года, VALT.TO показывает доходность 8.41%, что значительно выше, чем у VFV.TO с доходностью -3.12%.
VALT.TO
- 1 день
- 4.34%
- 1 месяц
- -11.14%
- С начала года
- 8.41%
- 6 месяцев
- 20.41%
- 1 год
- 46.70%
- 3 года*
- 31.47%
- 5 лет*
- 20.74%
- 10 лет*
- —
VFV.TO
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- -3.12%
- 6 месяцев
- -1.94%
- 1 год
- 13.65%
- 3 года*
- 19.11%
- 5 лет*
- 13.78%
- 10 лет*
- 14.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VALT.TO и VFV.TO
Доходность на риск
VALT.TO vs. VFV.TO — Ранг доходности на риск
VALT.TO
VFV.TO
Сравнение VALT.TO c VFV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Gold Bullion Fund (VALT.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VALT.TO | VFV.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 0.75 | +0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 1.13 | +0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.18 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 1.19 | +1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.19 | 4.51 | +4.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VALT.TO | VFV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 0.75 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.17 | 0.93 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 1.07 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между VALT.TO и VFV.TO составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VALT.TO и VFV.TO
VALT.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VFV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALT.TO CI Gold Bullion Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFV.TO Vanguard S&P 500 Index ETF | 0.96% | 0.92% | 0.99% | 1.20% | 1.31% | 1.06% | 1.33% | 1.55% | 1.68% | 1.50% | 1.66% | 1.63% |
Просадки
Сравнение просадок VALT.TO и VFV.TO
Максимальная просадка VALT.TO за все время составила -20.96%, что меньше максимальной просадки VFV.TO в -27.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALT.TO и VFV.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VALT.TO | VFV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.96% | -27.43% | +6.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.47% | -12.52% | -6.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.96% | -22.19% | +1.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.51% | -6.10% | -7.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.49% | -3.39% | -2.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.31% | 3.29% | +2.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности VALT.TO и VFV.TO
CI Gold Bullion Fund (VALT.TO) имеет более высокую волатильность в 11.12% по сравнению с Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что VALT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VALT.TO | VFV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.12% | 5.12% | +6.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.22% | 9.27% | +14.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.08% | 18.28% | +9.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.87% | 14.92% | +2.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.77% | 16.57% | +1.20% |