PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VALT.TO с FBTC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VALT.TO с FBTC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CI Gold Bullion Fund (VALT.TO) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust (FBTC).

VALT.TO и FBTC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FBTC - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 11 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности VALT.TO и FBTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Gold Bullion Fund (VALT.TO) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust (FBTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VALT.TO и FBTC

2026 (YTD)20252024
VALT.TO
CI Gold Bullion Fund		8.41%60.46%28.11%
FBTC
Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust		-21.52%-10.84%114.27%
Разные валюты инструментов

VALT.TO торгуется в CAD, в то время как FBTC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FBTC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VALT.TO показывает доходность 8.41%, что значительно выше, чем у FBTC с доходностью -21.52%.

VALT.TO

1 день
4.34%
1 месяц
-11.14%
С начала года
8.41%
6 месяцев
20.41%
1 год
46.70%
3 года*
31.47%
5 лет*
20.74%
10 лет*
—

FBTC

1 день
1.86%
1 месяц
5.33%
С начала года
-21.52%
6 месяцев
-40.91%
1 год
-20.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Gold Bullion Fund

Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust

Часто сравнивают с VALT.TO:
VALT.TO с KILO.TOVALT.TO с CGL.TOVALT.TO с ZGLD.TOVALT.TO с HUG.TOVALT.TO с CGL-C.TOVALT.TO с VFV.TOVALT.TO с ZLB.TO
Часто сравнивают с FBTC:
FBTC с IBITFBTC с BTC-USDFBTC с FETHFBTC с GBTCFBTC с BITBFBTC с VOOFBTC с FDIG

Сравнение комиссий VALT.TO и FBTC

FBTC
Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust

Доходность на риск

VALT.TO vs. FBTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VALT.TO
Ранг доходности на риск VALT.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALT.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALT.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALT.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALT.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALT.TO: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FBTC
Ранг доходности на риск FBTC: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBTC: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBTC: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBTC: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBTC: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBTC: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VALT.TO c FBTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Gold Bullion Fund (VALT.TO) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust (FBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VALT.TOFBTCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

-0.46

+2.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

-0.41

+2.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

0.95

+0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.51

-0.43

+2.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.19

-0.92

+10.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VALT.TO vs. FBTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VALT.TO на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа FBTC равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VALT.TO и FBTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VALT.TOFBTCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

-0.46

+2.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.40

+0.63

Корреляция

Корреляция между VALT.TO и FBTC составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VALT.TO и FBTC

Ни VALT.TO, ни FBTC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок VALT.TO и FBTC

Максимальная просадка VALT.TO за все время составила -20.96%, что меньше максимальной просадки FBTC в -50.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALT.TO и FBTC.

Загрузка...

Показатели просадок

VALT.TOFBTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.96%

-49.33%

+28.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.47%

-49.33%

+29.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.51%

-46.06%

+32.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.49%

-14.12%

+8.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.31%

23.05%

-17.74%

Волатильность

Сравнение волатильности VALT.TO и FBTC

Текущая волатильность для CI Gold Bullion Fund (VALT.TO) составляет 11.12%, в то время как у Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust (FBTC) волатильность равна 12.88%. Это указывает на то, что VALT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VALT.TOFBTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.12%

12.88%

-1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.22%

36.37%

-12.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.08%

44.73%

-16.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.87%

50.57%

-32.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.77%

50.57%

-32.80%