Сравнение VALT.TO с FBTC
VALT.TO (CI Gold Bullion Fund) and FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) are both exchange-traded funds - VALT.TO is a fund fund, while FBTC is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Bitcoin Reference Rate. Over the past year, VALT.TO returned 30.31% vs -36.91% for FBTC. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VALT.TO и FBTC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VALT.TO торгуется в CAD, в то время как FBTC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FBTC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VALT.TO показывает доходность 3.36%, что значительно выше, чем у FBTC с доходностью -24.39%.
VALT.TO
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- 3.36%
- 6 месяцев
- 5.74%
- 1 год
- 30.31%
- 3 года*
- 29.92%
- 5 лет*
- 17.47%
- 10 лет*
- —
FBTC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -18.31%
- С начала года
- -24.39%
- 6 месяцев
- -29.76%
- 1 год
- -36.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VALT.TO и FBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VALT.TO CI Gold Bullion Fund | 3.36% | 60.46% | 28.11% |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | -26.50% | -10.84% | 114.27% |
Correlation
The correlation between VALT.TO and FBTC is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VALT.TO vs. FBTC — Ранг доходности на риск
VALT.TO
FBTC
Сравнение VALT.TO c FBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Gold Bullion Fund (VALT.TO) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VALT.TO | FBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.87 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | -0.74 | +2.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.80 | -1.27 | +5.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VALT.TO | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | -0.86 | +2.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.34 | +0.59 |
Просадки
Сравнение просадок VALT.TO и FBTC
Максимальная просадка VALT.TO за все время составила -20.96%, что меньше максимальной просадки FBTC в -50.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALT.TO и FBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VALT.TO | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.96% | -50.18% | +29.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.47% | -50.18% | +30.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.47% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.54% | -48.17% | +30.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.79% | -15.99% | +10.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.99% | 29.11% | -21.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности VALT.TO и FBTC
Текущая волатильность для CI Gold Bullion Fund (VALT.TO) составляет 5.89%, в то время как у Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) волатильность равна 8.60%. Это указывает на то, что VALT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VALT.TO | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.89% | 8.60% | -2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.19% | 33.45% | -10.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.83% | 42.86% | -16.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.17% | 49.43% | -31.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.91% | 49.43% | -31.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VALT.TO и FBTC
Ни VALT.TO, ни FBTC не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
VALT.TO and FBTC have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VALT.TO и FBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор