Сравнение VALT.TO с HUG.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CI Gold Bullion Fund (VALT.TO) и Global X Gold ETF (HUG.TO).
VALT.TO и HUG.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HUG.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Gold Front Month MD Rolling Futures Index ER. Фонд был запущен 24 июн. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности VALT.TO и HUG.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VALT.TO и HUG.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VALT.TO CI Gold Bullion Fund | 8.41% | 60.46% | 25.58% | 12.35% | 0.92% | -3.19% |
HUG.TO Global X Gold ETF | 7.30% | 57.93% | 24.13% | 11.48% | -1.87% | -3.23% |
Доходность по периодам
С начала года, VALT.TO показывает доходность 8.41%, что значительно выше, чем у HUG.TO с доходностью 7.30%.
VALT.TO
- 1 день
- 4.34%
- 1 месяц
- -11.14%
- С начала года
- 8.41%
- 6 месяцев
- 20.41%
- 1 год
- 46.70%
- 3 года*
- 31.47%
- 5 лет*
- 20.74%
- 10 лет*
- —
HUG.TO
- 1 день
- 3.60%
- 1 месяц
- -11.44%
- С начала года
- 7.30%
- 6 месяцев
- 18.79%
- 1 год
- 43.53%
- 3 года*
- 29.54%
- 5 лет*
- 19.17%
- 10 лет*
- 11.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VALT.TO и HUG.TO
Доходность на риск
VALT.TO vs. HUG.TO — Ранг доходности на риск
VALT.TO
HUG.TO
Сравнение VALT.TO c HUG.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Gold Bullion Fund (VALT.TO) и Global X Gold ETF (HUG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VALT.TO | HUG.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 1.58 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 2.02 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.30 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 2.36 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.19 | 8.51 | +0.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VALT.TO | HUG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 1.58 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.17 | 1.07 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 0.46 | +0.58 |
Корреляция
Корреляция между VALT.TO и HUG.TO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VALT.TO и HUG.TO
Ни VALT.TO, ни HUG.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок VALT.TO и HUG.TO
Максимальная просадка VALT.TO за все время составила -20.96%, что меньше максимальной просадки HUG.TO в -47.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALT.TO и HUG.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VALT.TO | HUG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.96% | -47.99% | +27.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.47% | -19.27% | -0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.96% | -22.06% | +1.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.51% | -13.85% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.49% | -23.04% | +17.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.31% | 5.35% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности VALT.TO и HUG.TO
CI Gold Bullion Fund (VALT.TO) имеет более высокую волатильность в 11.12% по сравнению с Global X Gold ETF (HUG.TO) с волатильностью 10.58%. Это указывает на то, что VALT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HUG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VALT.TO | HUG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.12% | 10.58% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.22% | 24.01% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.08% | 27.70% | +0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.87% | 17.97% | -0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.77% | 16.38% | +1.39% |