PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VALT.TO с CGL-C.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VALT.TO с CGL-C.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CI Gold Bullion Fund (VALT.TO) и iShares Gold Bullion ETF (CGL-C.TO).

VALT.TO и CGL-C.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGL-C.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Gold. Фонд был запущен 31 мар. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности VALT.TO и CGL-C.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Gold Bullion Fund (VALT.TO) и iShares Gold Bullion ETF (CGL-C.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VALT.TO и CGL-C.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
VALT.TO
CI Gold Bullion Fund		8.41%60.46%25.58%12.35%0.92%-3.19%
CGL-C.TO
iShares Gold Bullion ETF		10.00%55.55%37.41%10.13%6.11%-2.41%

Доходность по периодам

С начала года, VALT.TO показывает доходность 8.41%, что значительно ниже, чем у CGL-C.TO с доходностью 10.00%.

VALT.TO

1 день
4.34%
1 месяц
-11.14%
С начала года
8.41%
6 месяцев
20.41%
1 год
46.70%
3 года*
31.47%
5 лет*
20.74%
10 лет*
—

CGL-C.TO

1 день
3.62%
1 месяц
-9.28%
С начала года
10.00%
6 месяцев
20.69%
1 год
43.80%
3 года*
33.85%
5 лет*
23.89%
10 лет*
14.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Gold Bullion Fund

iShares Gold Bullion ETF

Часто сравнивают с VALT.TO:
VALT.TO с KILO.TOVALT.TO с CGL.TOVALT.TO с ZGLD.TOVALT.TO с HUG.TOVALT.TO с FBTCVALT.TO с VFV.TOVALT.TO с ZLB.TO
Часто сравнивают с CGL-C.TO:
CGL-C.TO с CGL.TOCGL-C.TO с MNT.TOCGL-C.TO с GLDCGL-C.TO с PHYS.TOCGL-C.TO с ZGLD.TOCGL-C.TO с ABX.TOCGL-C.TO с XMD.TO

Сравнение комиссий VALT.TO и CGL-C.TO

CGL-C.TO
iShares Gold Bullion ETF

Доходность на риск

VALT.TO vs. CGL-C.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VALT.TO
Ранг доходности на риск VALT.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALT.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALT.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALT.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALT.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALT.TO: 8484
Ранг коэф-та Мартина
CGL-C.TO
Ранг доходности на риск CGL-C.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGL-C.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGL-C.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGL-C.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGL-C.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGL-C.TO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VALT.TO c CGL-C.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Gold Bullion Fund (VALT.TO) и iShares Gold Bullion ETF (CGL-C.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VALT.TOCGL-C.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

1.68

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

2.14

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.32

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.51

2.69

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.19

9.29

-0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VALT.TO vs. CGL-C.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VALT.TO на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGL-C.TO равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VALT.TO и CGL-C.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VALT.TOCGL-C.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.68

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

1.44

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.63

+0.40

Корреляция

Корреляция между VALT.TO и CGL-C.TO составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VALT.TO и CGL-C.TO

Ни VALT.TO, ни CGL-C.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок VALT.TO и CGL-C.TO

Максимальная просадка VALT.TO за все время составила -20.96%, что меньше максимальной просадки CGL-C.TO в -33.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALT.TO и CGL-C.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VALT.TOCGL-C.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.96%

-33.04%

+12.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.47%

-17.37%

-2.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.96%

-17.55%

-3.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.51%

-10.79%

-2.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.49%

-12.23%

+6.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.31%

5.03%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности VALT.TO и CGL-C.TO

CI Gold Bullion Fund (VALT.TO) и iShares Gold Bullion ETF (CGL-C.TO) имеют волатильность 11.12% и 10.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VALT.TOCGL-C.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.12%

10.97%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.22%

23.21%

+1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.08%

26.21%

+1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.87%

16.73%

+1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.77%

15.49%

+2.28%