Сравнение VALSX с PROVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Value Line Select Growth Fund (VALSX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX).
VALSX управляется Value Line. Фонд был запущен 31 мая 1956 г.. PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности VALSX и PROVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VALSX и PROVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALSX Value Line Select Growth Fund | -7.74% | -1.86% | 11.90% | 31.29% | -20.74% | 23.76% | 23.07% | 36.62% | 1.25% | 22.34% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | -5.40% | 13.10% | 19.73% | 17.59% | -22.62% | 31.96% | 19.47% | 25.71% | -1.31% | 29.40% |
Доходность по периодам
С начала года, VALSX показывает доходность -7.74%, что значительно ниже, чем у PROVX с доходностью -5.40%. За последние 10 лет акции VALSX уступали акциям PROVX по среднегодовой доходности: 10.97% против 11.71% соответственно.
VALSX
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -7.29%
- С начала года
- -7.74%
- 6 месяцев
- -11.77%
- 1 год
- -10.64%
- 3 года*
- 6.82%
- 5 лет*
- 5.33%
- 10 лет*
- 10.97%
PROVX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -5.40%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VALSX и PROVX
VALSX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии PROVX в 0.93%.
Доходность на риск
VALSX vs. PROVX — Ранг доходности на риск
VALSX
PROVX
Сравнение VALSX c PROVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Select Growth Fund (VALSX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VALSX | PROVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | 0.77 | -1.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | 1.26 | -2.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.16 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 1.00 | -1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 3.81 | -5.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VALSX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | 0.77 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.46 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.73 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.49 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между VALSX и PROVX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VALSX и PROVX
Дивидендная доходность VALSX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.31%, что меньше доходности PROVX в 17.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALSX Value Line Select Growth Fund | 9.31% | 8.59% | 11.16% | 9.98% | 12.14% | 14.47% | 27.15% | 6.81% | 10.12% | 7.12% | 6.84% | 17.21% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | 17.76% | 16.80% | 6.94% | 4.61% | 19.17% | 0.35% | 9.04% | 4.40% | 5.80% | 1.54% | 1.92% | 7.73% |
Просадки
Сравнение просадок VALSX и PROVX
Максимальная просадка VALSX за все время составила -55.08%, примерно равная максимальной просадке PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALSX и PROVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VALSX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.08% | -57.65% | +2.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.75% | -12.54% | -6.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.22% | -27.48% | -0.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.00% | -27.48% | -6.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.05% | -10.07% | -6.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.62% | -13.23% | -0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.02% | 3.29% | +4.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности VALSX и PROVX
Текущая волатильность для Value Line Select Growth Fund (VALSX) составляет 3.79%, в то время как у Provident Trust Strategy Fund (PROVX) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что VALSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VALSX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.79% | 4.20% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.57% | 8.81% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.99% | 14.60% | +1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.44% | 15.59% | +1.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.25% | 16.12% | +2.13% |