Сравнение VALSX с POGRX
VALSX (Value Line Select Growth Fund) and POGRX (PrimeCap Odyssey Growth Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, VALSX returned 11.03%/yr vs 17.39%/yr for POGRX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. VALSX charges 1.13%/yr vs 0.65%/yr for POGRX.
Доходность
Сравнение доходности VALSX и POGRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VALSX показывает доходность -5.76%, что значительно ниже, чем у POGRX с доходностью 26.45%. За последние 10 лет акции VALSX уступали акциям POGRX по среднегодовой доходности: 11.03% против 17.39% соответственно.
VALSX
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- -5.76%
- 6 месяцев
- -6.86%
- 1 год
- -13.71%
- 3 года*
- 6.62%
- 5 лет*
- 5.26%
- 10 лет*
- 11.03%
POGRX
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 15.42%
- С начала года
- 26.45%
- 6 месяцев
- 27.81%
- 1 год
- 64.17%
- 3 года*
- 29.06%
- 5 лет*
- 16.04%
- 10 лет*
- 17.39%
Сравнение доходности по годам VALSX и POGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALSX Value Line Select Growth Fund | -5.76% | -1.86% | 11.90% | 31.29% | -20.74% | 23.76% | 23.07% | 36.62% | 1.25% | 22.34% |
POGRX PrimeCap Odyssey Growth Fund | 26.45% | 32.99% | 13.09% | 23.85% | -14.61% | 18.81% | 17.05% | 23.98% | -4.56% | 32.07% |
Correlation
The correlation between VALSX and POGRX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2004 г. | 0.85 |
Over the past year, the correlation between VALSX and POGRX has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VALSX vs. POGRX — Ранг доходности на риск
VALSX
POGRX
Сравнение VALSX c POGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Select Growth Fund (VALSX) и PrimeCap Odyssey Growth Fund (POGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VALSX | POGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.65 | -0.82 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 4.60 | -5.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 19.58 | -20.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VALSX | POGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.14 | 3.69 | -4.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.82 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.85 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.66 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок VALSX и POGRX
Максимальная просадка VALSX за все время составила -55.08%, что больше максимальной просадки POGRX в -51.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALSX и POGRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VALSX | POGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.08% | -51.63% | -3.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.75% | -14.40% | -4.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.75% | -22.13% | +3.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.22% | -26.85% | -1.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.00% | -35.29% | +1.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.27% | -0.02% | -15.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.62% | -7.13% | -6.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.20% | 3.37% | +6.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности VALSX и POGRX
Текущая волатильность для Value Line Select Growth Fund (VALSX) составляет 3.50%, в то время как у PrimeCap Odyssey Growth Fund (POGRX) волатильность равна 7.05%. Это указывает на то, что VALSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VALSX | POGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 7.05% | -3.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.88% | 14.59% | -5.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.03% | 17.96% | -5.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.43% | 19.60% | -2.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.28% | 20.47% | -2.19% |
Сравнение комиссий VALSX и POGRX
VALSX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии POGRX в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VALSX и POGRX
Дивидендная доходность VALSX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.11%, что меньше доходности POGRX в 19.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POGRX PrimeCap Odyssey Growth Fund | 19.68% | 24.89% | 20.79% | 13.28% | 12.36% | 13.68% | 12.50% | 5.13% | 2.45% | 1.54% | 5.83% | 1.29% |
VALSX Value Line Select Growth Fund | 9.11% | 8.59% | 11.16% | 9.98% | 12.14% | 14.47% | 27.15% | 6.81% | 10.12% | 7.12% | 6.84% | 17.21% |
Часто задаваемые вопросы
VALSX and POGRX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
POGRX has higher volatility (7.05%) compared to VALSX (3.50%). In terms of maximum drawdown, VALSX dropped -55.08% vs POGRX's -51.63%.
POGRX currently has the higher Sharpe Ratio (3.69 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VALSX и POGRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор