Сравнение VALSX с MRFOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Value Line Select Growth Fund (VALSX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX).
VALSX управляется Value Line. Фонд был запущен 31 мая 1956 г.. MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности VALSX и MRFOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VALSX и MRFOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALSX Value Line Select Growth Fund | -7.74% | -1.86% | 11.90% | 31.29% | -20.74% | 23.76% | 23.07% | 36.62% | 1.25% | 22.34% |
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | -2.97% | 10.05% | 17.10% | 17.68% | 5.06% | 17.71% | 15.19% | 36.26% | 1.89% | 25.92% |
Доходность по периодам
С начала года, VALSX показывает доходность -7.74%, что значительно ниже, чем у MRFOX с доходностью -2.97%. За последние 10 лет акции VALSX уступали акциям MRFOX по среднегодовой доходности: 10.97% против 15.31% соответственно.
VALSX
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -7.29%
- С начала года
- -7.74%
- 6 месяцев
- -11.77%
- 1 год
- -10.64%
- 3 года*
- 6.82%
- 5 лет*
- 5.33%
- 10 лет*
- 10.97%
MRFOX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -2.97%
- 6 месяцев
- -3.36%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 12.79%
- 5 лет*
- 10.99%
- 10 лет*
- 15.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VALSX и MRFOX
VALSX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии MRFOX в 1.05%.
Доходность на риск
VALSX vs. MRFOX — Ранг доходности на риск
VALSX
MRFOX
Сравнение VALSX c MRFOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Select Growth Fund (VALSX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VALSX | MRFOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | 0.33 | -0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | 0.57 | -1.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.07 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 0.68 | -1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 1.75 | -2.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VALSX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | 0.33 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.92 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 1.07 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 1.06 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между VALSX и MRFOX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VALSX и MRFOX
Дивидендная доходность VALSX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.31%, что больше доходности MRFOX в 1.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALSX Value Line Select Growth Fund | 9.31% | 8.59% | 11.16% | 9.98% | 12.14% | 14.47% | 27.15% | 6.81% | 10.12% | 7.12% | 6.84% | 17.21% |
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | 1.67% | 1.62% | 4.59% | 0.46% | 0.35% | 6.78% | 2.68% | 1.39% | 1.94% | 2.06% | 0.60% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VALSX и MRFOX
Максимальная просадка VALSX за все время составила -55.08%, что больше максимальной просадки MRFOX в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALSX и MRFOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VALSX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.08% | -29.10% | -25.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.75% | -7.09% | -11.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.22% | -12.98% | -15.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.00% | -29.10% | -4.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.05% | -5.32% | -11.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.62% | -2.37% | -11.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.02% | 2.77% | +5.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности VALSX и MRFOX
Value Line Select Growth Fund (VALSX) имеет более высокую волатильность в 3.79% по сравнению с Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что VALSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VALSX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.79% | 3.04% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.57% | 7.08% | +1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.99% | 11.83% | +4.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.44% | 12.04% | +5.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.25% | 14.29% | +3.96% |