PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VALSX с MRFOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VALSX с MRFOX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VALSX (Value Line Select Growth Fund) and MRFOX (Marshfield Concentrated Opportunity Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, VALSX returned 10.94%/yr vs 15.42%/yr for MRFOX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VALSX charges 1.13%/yr vs 1.05%/yr for MRFOX.

Доходность

Сравнение доходности VALSX и MRFOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Value Line Select Growth Fund (VALSX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VALSX показывает доходность -6.52%, что значительно ниже, чем у MRFOX с доходностью -0.93%. За последние 10 лет акции VALSX уступали акциям MRFOX по среднегодовой доходности: 10.94% против 15.42% соответственно.

VALSX

1 день
-0.81%
1 месяц
-0.10%
С начала года
-6.52%
6 месяцев
-7.40%
1 год
-14.30%
3 года*
6.33%
5 лет*
4.89%
10 лет*
10.94%

MRFOX

1 день
0.06%
1 месяц
-2.02%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
-1.50%
1 год
4.78%
3 года*
13.84%
5 лет*
10.86%
10 лет*
15.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VALSX и MRFOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VALSX
Value Line Select Growth Fund		-6.52%-1.86%11.90%31.29%-20.74%23.76%23.07%36.62%1.25%22.34%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		-0.93%10.05%17.10%17.68%5.06%17.71%15.19%36.26%1.89%25.92%

Correlation

The correlation between VALSX and MRFOX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.79

The correlation between VALSX and MRFOX has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Value Line Select Growth Fund

Marshfield Concentrated Opportunity Fund

Часто сравнивают с VALSX:
VALSX с SCHDVALSX с VLAAXVALSX с VALLXVALSX с ANFFXVALSX с VLEOXVALSX с VFIAXVALSX с VLIFX
Часто сравнивают с MRFOX:
MRFOX с BPTRXMRFOX с SPYMRFOX с GQEPXMRFOX с BIOPXMRFOX с BFGFXMRFOX с BRK-BMRFOX с VOO

Доходность на риск

VALSX vs. MRFOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VALSX
Ранг доходности на риск VALSX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALSX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALSX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALSX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALSX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALSX: 11
Ранг коэф-та Мартина
MRFOX
Ранг доходности на риск MRFOX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRFOX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRFOX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRFOX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRFOX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRFOX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VALSX c MRFOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Select Growth Fund (VALSX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VALSXMRFOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.20
0.46

-1.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.62
0.74

-2.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.08

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

0.64

-1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.41

1.84

-3.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VALSX vs. MRFOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VALSX на текущий момент составляет -1.20, что ниже коэффициента Шарпа MRFOX равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VALSX и MRFOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VALSXMRFOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.20

0.46

-1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.90

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

1.09

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

1.06

-0.60

Просадки

Сравнение просадок VALSX и MRFOX

Максимальная просадка VALSX за все время составила -55.08%, что больше максимальной просадки MRFOX в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALSX и MRFOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VALSXMRFOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.08%

-29.10%

-25.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.75%

-7.03%

-11.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.75%

-7.91%

-10.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.22%

-12.98%

-15.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.00%

-29.10%

-4.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.96%

-3.33%

-12.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.62%

-2.37%

-11.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.25%

2.45%

+7.80%

Волатильность

Сравнение волатильности VALSX и MRFOX

Value Line Select Growth Fund (VALSX) имеет более высокую волатильность в 3.60% по сравнению с Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что VALSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VALSXMRFOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

2.36%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.90%

6.94%

+1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.05%

9.77%

+2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.43%

12.06%

+5.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.28%

14.25%

+4.03%

Сравнение комиссий VALSX и MRFOX

VALSX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии MRFOX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VALSX и MRFOX

Дивидендная доходность VALSX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.19%, что больше доходности MRFOX в 1.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		1.64%1.62%4.59%0.46%0.35%6.78%2.68%1.39%1.94%2.06%0.60%0.00%
VALSX
Value Line Select Growth Fund		9.19%8.59%11.16%9.98%12.14%14.47%27.15%6.81%10.12%7.12%6.84%17.21%

Часто задаваемые вопросы

VALSX and MRFOX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VALSX has higher volatility (3.60%) compared to MRFOX (2.36%). In terms of maximum drawdown, VALSX dropped -55.08% vs MRFOX's -29.10%.

MRFOX currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VALSX и MRFOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор