Сравнение VALSX с MEIFX
VALSX (Value Line Select Growth Fund) and MEIFX (Meridian Enhanced Equity Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, VALSX returned 10.94%/yr vs 13.94%/yr for MEIFX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. VALSX charges 1.13%/yr vs 1.20%/yr for MEIFX.
Доходность
Сравнение доходности VALSX и MEIFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VALSX показывает доходность -6.52%, что значительно ниже, чем у MEIFX с доходностью 3.82%. За последние 10 лет акции VALSX уступали акциям MEIFX по среднегодовой доходности: 10.94% против 13.94% соответственно.
VALSX
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- -6.52%
- 6 месяцев
- -7.40%
- 1 год
- -14.30%
- 3 года*
- 6.33%
- 5 лет*
- 4.89%
- 10 лет*
- 10.94%
MEIFX
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 3.82%
- 6 месяцев
- 4.32%
- 1 год
- 7.95%
- 3 года*
- 11.19%
- 5 лет*
- 6.14%
- 10 лет*
- 13.94%
Сравнение доходности по годам VALSX и MEIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALSX Value Line Select Growth Fund | -6.52% | -1.86% | 11.90% | 31.29% | -20.74% | 23.76% | 23.07% | 36.62% | 1.25% | 22.34% |
MEIFX Meridian Enhanced Equity Fund | 3.82% | 6.51% | 13.19% | 18.96% | -16.43% | 15.15% | 26.18% | 44.95% | -0.51% | 27.94% |
Correlation
The correlation between VALSX and MEIFX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2005 г. | 0.81 |
Over the past year, the correlation between VALSX and MEIFX has dropped to 0.60 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VALSX vs. MEIFX — Ранг доходности на риск
VALSX
MEIFX
Сравнение VALSX c MEIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Select Growth Fund (VALSX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VALSX | MEIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.15 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 1.64 | -2.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 5.25 | -6.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VALSX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.20 | 0.84 | -2.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.39 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.78 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.53 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок VALSX и MEIFX
Максимальная просадка VALSX за все время составила -55.08%, примерно равная максимальной просадке MEIFX в -54.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALSX и MEIFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VALSX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.08% | -54.37% | -0.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.75% | -4.80% | -13.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.75% | -19.30% | +0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.22% | -23.54% | -4.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.00% | -28.67% | -5.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.96% | -2.32% | -13.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.62% | -7.72% | -5.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.25% | 1.48% | +8.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности VALSX и MEIFX
Value Line Select Growth Fund (VALSX) имеет более высокую волатильность в 3.60% по сравнению с Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что VALSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VALSX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.60% | 2.85% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.90% | 6.46% | +2.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.05% | 9.39% | +2.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.43% | 15.92% | +1.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.28% | 17.95% | +0.33% |
Сравнение комиссий VALSX и MEIFX
VALSX берет комиссию в 1.13%, что меньше комиссии MEIFX в 1.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VALSX и MEIFX
Дивидендная доходность VALSX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.19%, что больше доходности MEIFX в 6.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEIFX Meridian Enhanced Equity Fund | 6.98% | 7.25% | 14.61% | 0.61% | 9.28% | 25.44% | 13.26% | 40.49% | 11.67% | 1.18% | 0.78% | 4.24% |
VALSX Value Line Select Growth Fund | 9.19% | 8.59% | 11.16% | 9.98% | 12.14% | 14.47% | 27.15% | 6.81% | 10.12% | 7.12% | 6.84% | 17.21% |
Часто задаваемые вопросы
VALSX and MEIFX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VALSX has higher volatility (3.60%) compared to MEIFX (2.85%). In terms of maximum drawdown, VALSX dropped -55.08% vs MEIFX's -54.37%.
MEIFX currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VALSX и MEIFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор