Сравнение VALSX с MEIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Value Line Select Growth Fund (VALSX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX).
VALSX управляется Value Line. Фонд был запущен 31 мая 1956 г.. MEIFX управляется Meridian. Фонд был запущен 31 янв. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности VALSX и MEIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VALSX и MEIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALSX Value Line Select Growth Fund | -7.74% | -1.86% | 11.90% | 31.29% | -20.74% | 23.76% | 23.07% | 36.62% | 1.25% | 22.34% |
MEIFX Meridian Enhanced Equity Fund | 0.08% | 6.51% | 13.19% | 18.96% | -16.43% | 15.15% | 26.18% | 44.95% | -0.51% | 27.94% |
Доходность по периодам
С начала года, VALSX показывает доходность -7.74%, что значительно ниже, чем у MEIFX с доходностью 0.08%. За последние 10 лет акции VALSX уступали акциям MEIFX по среднегодовой доходности: 10.97% против 13.97% соответственно.
VALSX
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -7.29%
- С начала года
- -7.74%
- 6 месяцев
- -11.77%
- 1 год
- -10.64%
- 3 года*
- 6.82%
- 5 лет*
- 5.33%
- 10 лет*
- 10.97%
MEIFX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 7.08%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- 5.80%
- 10 лет*
- 13.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VALSX и MEIFX
VALSX берет комиссию в 1.13%, что меньше комиссии MEIFX в 1.20%.
Доходность на риск
VALSX vs. MEIFX — Ранг доходности на риск
VALSX
MEIFX
Сравнение VALSX c MEIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Select Growth Fund (VALSX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VALSX | MEIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | 0.47 | -1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | 0.81 | -1.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.11 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 0.74 | -1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 3.44 | -4.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VALSX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | 0.47 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.37 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.78 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.52 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между VALSX и MEIFX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VALSX и MEIFX
Дивидендная доходность VALSX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.31%, что больше доходности MEIFX в 7.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALSX Value Line Select Growth Fund | 9.31% | 8.59% | 11.16% | 9.98% | 12.14% | 14.47% | 27.15% | 6.81% | 10.12% | 7.12% | 6.84% | 17.21% |
MEIFX Meridian Enhanced Equity Fund | 7.24% | 7.25% | 14.61% | 0.61% | 9.28% | 25.44% | 13.26% | 40.49% | 11.67% | 1.18% | 0.78% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок VALSX и MEIFX
Максимальная просадка VALSX за все время составила -55.08%, примерно равная максимальной просадке MEIFX в -54.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALSX и MEIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VALSX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.08% | -54.37% | -0.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.75% | -8.99% | -9.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.22% | -23.54% | -4.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.00% | -28.67% | -5.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.05% | -5.84% | -11.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.62% | -7.76% | -5.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.02% | 2.06% | +5.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности VALSX и MEIFX
Текущая волатильность для Value Line Select Growth Fund (VALSX) составляет 3.79%, в то время как у Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что VALSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VALSX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.79% | 3.99% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.57% | 7.32% | +1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.99% | 14.98% | +1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.44% | 15.95% | +1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.25% | 17.96% | +0.29% |