Сравнение VALSX с CHASX
VALSX (Value Line Select Growth Fund) and CHASX (Chase Growth Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, VALSX returned 10.94%/yr vs 20.30%/yr for CHASX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. VALSX charges 1.13%/yr vs 1.14%/yr for CHASX.
Доходность
Сравнение доходности VALSX и CHASX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VALSX показывает доходность -6.52%, что значительно ниже, чем у CHASX с доходностью 26.01%. За последние 10 лет акции VALSX уступали акциям CHASX по среднегодовой доходности: 10.94% против 20.30% соответственно.
VALSX
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- -6.52%
- 6 месяцев
- -7.40%
- 1 год
- -14.30%
- 3 года*
- 6.33%
- 5 лет*
- 4.89%
- 10 лет*
- 10.94%
CHASX
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 6.41%
- С начала года
- 26.01%
- 6 месяцев
- 26.13%
- 1 год
- 52.42%
- 3 года*
- 42.07%
- 5 лет*
- 22.29%
- 10 лет*
- 20.30%
Сравнение доходности по годам VALSX и CHASX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALSX Value Line Select Growth Fund | -6.52% | -1.86% | 11.90% | 31.29% | -20.74% | 23.76% | 23.07% | 36.62% | 1.25% | 22.34% |
CHASX Chase Growth Fund | 26.01% | 20.61% | 64.71% | 25.91% | -20.41% | 22.32% | 18.27% | 42.63% | -3.96% | 24.49% |
Correlation
The correlation between VALSX and CHASX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 1997 г. | 0.85 |
Over the past year, the correlation between VALSX and CHASX has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VALSX vs. CHASX — Ранг доходности на риск
VALSX
CHASX
Сравнение VALSX c CHASX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Select Growth Fund (VALSX) и Chase Growth Fund (CHASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VALSX | CHASX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.51 | -0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 5.36 | -6.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 23.07 | -24.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VALSX | CHASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.20 | 3.04 | -4.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 1.11 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 1.02 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.63 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок VALSX и CHASX
Максимальная просадка VALSX за все время составила -55.08%, что больше максимальной просадки CHASX в -45.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALSX и CHASX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VALSX | CHASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.08% | -45.94% | -9.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.75% | -9.90% | -8.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.75% | -23.40% | +4.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.22% | -24.63% | -3.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.00% | -30.40% | -3.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.96% | -0.65% | -15.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.62% | -9.15% | -4.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.25% | 2.30% | +7.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности VALSX и CHASX
Текущая волатильность для Value Line Select Growth Fund (VALSX) составляет 3.60%, в то время как у Chase Growth Fund (CHASX) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что VALSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VALSX | CHASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.60% | 5.59% | -1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.90% | 13.62% | -4.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.05% | 17.48% | -5.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.43% | 20.23% | -2.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.28% | 19.88% | -1.60% |
Сравнение комиссий VALSX и CHASX
VALSX берет комиссию в 1.13%, что меньше комиссии CHASX в 1.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VALSX и CHASX
Дивидендная доходность VALSX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.19%, что больше доходности CHASX в 7.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHASX Chase Growth Fund | 7.24% | 9.12% | 36.67% | 5.80% | 5.49% | 20.15% | 7.83% | 22.82% | 12.92% | 11.92% | 9.14% | 10.24% |
VALSX Value Line Select Growth Fund | 9.19% | 8.59% | 11.16% | 9.98% | 12.14% | 14.47% | 27.15% | 6.81% | 10.12% | 7.12% | 6.84% | 17.21% |
Часто задаваемые вопросы
VALSX and CHASX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHASX has higher volatility (5.59%) compared to VALSX (3.60%). In terms of maximum drawdown, VALSX dropped -55.08% vs CHASX's -45.94%.
CHASX currently has the higher Sharpe Ratio (3.04 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VALSX и CHASX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор