PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VALQ с HDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VALQ с HDV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VALQ (American Century STOXX U.S. Quality Value ETF) and HDV (iShares Core High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - VALQ is a Large Cap Value Equities fund tracking the iSTOXX American Century USA Quality Value Index, while HDV is a Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VALQ returned 8.69%/yr vs 10.32%/yr for HDV. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VALQ charges 0.29%/yr vs 0.08%/yr for HDV.

Доходность

Сравнение доходности VALQ и HDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VALQ показывает доходность 5.49%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 12.69%.

VALQ

1 день
-0.38%
1 месяц
5.64%
С начала года
5.49%
6 месяцев
6.17%
1 год
16.17%
3 года*
15.35%
5 лет*
8.69%
10 лет*
—

HDV

1 день
0.37%
1 месяц
0.29%
С начала года
12.69%
6 месяцев
12.16%
1 год
20.35%
3 года*
14.94%
5 лет*
10.32%
10 лет*
9.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VALQ и HDV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VALQ
American Century STOXX U.S. Quality Value ETF		5.49%10.58%16.71%13.87%-7.73%27.05%0.64%24.52%-10.46%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		12.69%11.90%14.16%1.72%7.05%19.45%-6.48%20.22%-4.10%

Correlation

The correlation between VALQ and HDV is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2018 г.

0.77

Over the past year, the correlation between VALQ and HDV has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VALQ и HDV

Секторы
VALQ
HDV

Технологии

27.0%
8.2%

Здравоохранение

16.6%
16.5%

Потребительский защитный сектор

16.3%
24.1%

Промышленность

12.0%
1.4%

Потребительский циклический сектор

9.5%
6.1%

Коммуникационные услуги

7.2%
0.1%

Энергетика

5.3%
22.3%

Финансовые услуги

3.7%
11.1%

Сырьевые материалы

1.6%
1.2%

Недвижимость

0.8%

-

Коммунальные услуги

-

9.2%

Технологии

VALQ
27.0%
HDV
8.2%

Здравоохранение

VALQ
16.6%
HDV
16.5%

Потребительский защитный сектор

VALQ
16.3%
HDV
24.1%

Промышленность

VALQ
12.0%
HDV
1.4%

Потребительский циклический сектор

VALQ
9.5%
HDV
6.1%

Коммуникационные услуги

VALQ
7.2%
HDV
0.1%

Энергетика

VALQ
5.3%
HDV
22.3%

Финансовые услуги

VALQ
3.7%
HDV
11.1%

Сырьевые материалы

VALQ
1.6%
HDV
1.2%

Недвижимость

VALQ
0.8%
HDV

-

Коммунальные услуги

VALQ

-

HDV
9.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century STOXX U.S. Quality Value ETF

iShares Core High Dividend ETF

Часто сравнивают с VALQ:
VALQ с SEIVVALQ с SCHDVALQ с QGROVALQ с IVVVALQ с VOOVALQ с ONEVVALQ с FVAL
Часто сравнивают с HDV:
HDV с SCHDHDV с VYMHDV с SPYDHDV с DGROHDV с DVYHDV с VIGHDV с SPY

Доходность на риск

VALQ vs. HDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VALQ
Ранг доходности на риск VALQ: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALQ: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALQ: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALQ: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALQ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALQ: 3838
Ранг коэф-та Мартина
HDV
Ранг доходности на риск HDV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VALQ c HDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VALQHDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
2.10

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
3.11

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.36

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

3.95

-1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.87

11.02

-5.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VALQ vs. HDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VALQ на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа HDV равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VALQ и HDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VALQHDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

2.10

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.81

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.72

-0.22

Просадки

Сравнение просадок VALQ и HDV

Максимальная просадка VALQ за все время составила -38.19%, примерно равная максимальной просадке HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALQ и HDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VALQHDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.19%

-37.04%

-1.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.85%

-5.18%

-2.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.62%

-10.49%

-5.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.19%

-15.42%

-4.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-2.54%

+2.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.95%

-3.09%

-1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

1.85%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности VALQ и HDV

Текущая волатильность для American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) составляет 2.45%, в то время как у iShares Core High Dividend ETF (HDV) волатильность равна 3.19%. Это указывает на то, что VALQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VALQHDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.45%

3.19%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.97%

7.56%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.13%

9.73%

+1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.48%

12.82%

+1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.66%

15.73%

+1.93%

Сравнение комиссий VALQ и HDV

VALQ берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VALQ и HDV

Дивидендная доходность VALQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности HDV в 2.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDV
iShares Core High Dividend ETF		2.91%3.22%3.67%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%
VALQ
American Century STOXX U.S. Quality Value ETF		1.73%1.88%1.58%1.76%2.71%1.58%2.08%2.31%2.35%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VALQ and HDV have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDV has higher volatility (3.19%) compared to VALQ (2.45%). In terms of maximum drawdown, VALQ dropped -38.19% vs HDV's -37.04%.

On 5-year performance, HDV leads with 10.32% vs 8.69% for VALQ. On fees, HDV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, VALQ has been the lower-risk option at 2.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HDV has performed better with a 10.32% return vs 8.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HDV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.29% for VALQ.

HDV has the higher dividend yield at 2.91%, compared with 1.73% for VALQ.

VALQ is categorized as Large Cap Value Equities, while HDV is Dividend. VALQ tracks iSTOXX American Century USA Quality Value Index, while HDV tracks Morningstar Dividend Yield Focus Index. They also come from different issuers: American Century and iShares. Their fees differ too: 0.29% for VALQ and 0.08% for HDV.

HDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VALQ и HDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор