Сравнение VALLX с TILIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Value Line Larger Companies Focused Fund (VALLX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX).
VALLX управляется Value Line. Фонд был запущен 20 мар. 1972 г.. TILIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности VALLX и TILIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VALLX и TILIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALLX Value Line Larger Companies Focused Fund | -14.05% | 28.38% | 26.35% | 59.06% | -39.02% | 2.71% | 46.21% | 25.73% | 0.97% | 33.82% |
TILIX TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund | -9.78% | 18.41% | 33.31% | 42.64% | -29.22% | 27.63% | 38.43% | 36.30% | -1.66% | 28.49% |
Доходность по периодам
С начала года, VALLX показывает доходность -14.05%, что значительно ниже, чем у TILIX с доходностью -9.78%. За последние 10 лет акции VALLX уступали акциям TILIX по среднегодовой доходности: 13.75% против 16.52% соответственно.
VALLX
- 1 день
- 4.73%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- -14.05%
- 6 месяцев
- -17.38%
- 1 год
- 18.69%
- 3 года*
- 22.49%
- 5 лет*
- 6.33%
- 10 лет*
- 13.75%
TILIX
- 1 день
- 3.75%
- 1 месяц
- -5.51%
- С начала года
- -9.78%
- 6 месяцев
- -9.34%
- 1 год
- 17.66%
- 3 года*
- 21.12%
- 5 лет*
- 12.35%
- 10 лет*
- 16.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VALLX и TILIX
VALLX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии TILIX в 0.05%.
Доходность на риск
VALLX vs. TILIX — Ранг доходности на риск
VALLX
TILIX
Сравнение VALLX c TILIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Larger Companies Focused Fund (VALLX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VALLX | TILIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 0.83 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 1.35 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.19 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 0.97 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.75 | 3.32 | -1.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VALLX | TILIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 0.83 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.58 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.79 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.57 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между VALLX и TILIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VALLX и TILIX
Дивидендная доходность VALLX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.24%, что больше доходности TILIX в 4.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALLX Value Line Larger Companies Focused Fund | 7.24% | 6.22% | 2.68% | 0.00% | 14.19% | 14.36% | 9.52% | 9.98% | 14.50% | 7.70% | 14.32% | 5.80% |
TILIX TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund | 4.89% | 4.41% | 3.25% | 1.90% | 11.00% | 8.76% | 1.91% | 2.38% | 4.01% | 0.68% | 1.33% | 1.32% |
Просадки
Сравнение просадок VALLX и TILIX
Максимальная просадка VALLX за все время составила -53.36%, что больше максимальной просадки TILIX в -50.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALLX и TILIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VALLX | TILIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.36% | -50.54% | -2.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.39% | -16.24% | -8.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.12% | -32.68% | -13.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.12% | -32.68% | -13.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.81% | -13.10% | -7.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.78% | -7.77% | -7.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.58% | 4.73% | +3.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности VALLX и TILIX
Value Line Larger Companies Focused Fund (VALLX) имеет более высокую волатильность в 9.29% по сравнению с TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX) с волатильностью 6.72%. Это указывает на то, что VALLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TILIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VALLX | TILIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.29% | 6.72% | +2.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.23% | 12.38% | +5.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.95% | 22.61% | +6.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.20% | 21.50% | +5.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.32% | 21.04% | +4.28% |