PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VALLX с CTCAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VALLX с CTCAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VALLX (Value Line Larger Companies Focused Fund) and CTCAX (Columbia Global Technology Growth Fund Class A) are both mutual funds - VALLX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Value Line, while CTCAX is a Technology Equities fund managed by Columbia. Over the past 10 years, VALLX returned 16.41%/yr vs 24.65%/yr for CTCAX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. VALLX charges 1.14%/yr vs 1.18%/yr for CTCAX.

Доходность

Сравнение доходности VALLX и CTCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Value Line Larger Companies Focused Fund (VALLX) и Columbia Global Technology Growth Fund Class A (CTCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VALLX показывает доходность 12.53%, что значительно ниже, чем у CTCAX с доходностью 30.99%. За последние 10 лет акции VALLX уступали акциям CTCAX по среднегодовой доходности: 16.41% против 24.65% соответственно.

VALLX

1 день
-1.02%
1 месяц
10.63%
С начала года
12.53%
6 месяцев
7.31%
1 год
30.30%
3 года*
30.63%
5 лет*
12.20%
10 лет*
16.41%

CTCAX

1 день
-0.81%
1 месяц
14.21%
С начала года
30.99%
6 месяцев
29.92%
1 год
59.47%
3 года*
35.71%
5 лет*
20.33%
10 лет*
24.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VALLX и CTCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VALLX
Value Line Larger Companies Focused Fund		12.53%28.38%26.35%59.06%-39.02%2.71%46.21%25.73%0.97%33.82%
CTCAX
Columbia Global Technology Growth Fund Class A		30.99%24.78%31.39%56.46%-34.81%22.73%49.46%43.91%-1.48%42.99%

Correlation

The correlation between VALLX and CTCAX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2002 г.

0.87

The correlation between VALLX and CTCAX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Value Line Larger Companies Focused Fund

Columbia Global Technology Growth Fund Class A

Часто сравнивают с VALLX:
VALLX с VICRVALLX с VUGVALLX с QQQVALLX с VLAAXVALLX с MGKVALLX с IVVVALLX с VALSX
Часто сравнивают с CTCAX:
CTCAX с QQQCTCAX с VGTCTCAX с QQQMCTCAX с USNQXCTCAX с PARWXCTCAX с TECLCTCAX с XLK

Доходность на риск

VALLX vs. CTCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VALLX
Ранг доходности на риск VALLX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALLX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALLX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALLX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALLX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALLX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
CTCAX
Ранг доходности на риск CTCAX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTCAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTCAX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTCAX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTCAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTCAX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VALLX c CTCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Larger Companies Focused Fund (VALLX) и Columbia Global Technology Growth Fund Class A (CTCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VALLXCTCAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
2.89

-1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
3.54

-1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.47

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.27

4.21

-2.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.32

15.74

-12.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VALLX vs. CTCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VALLX на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа CTCAX равного 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VALLX и CTCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VALLXCTCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

2.89

-1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.79

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

1.00

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.77

-0.32

Просадки

Сравнение просадок VALLX и CTCAX

Максимальная просадка VALLX за все время составила -53.36%, что меньше максимальной просадки CTCAX в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALLX и CTCAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VALLXCTCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.36%

-61.04%

+7.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.39%

-14.43%

-9.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.05%

-26.67%

+0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.12%

-39.55%

-6.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.12%

-39.55%

-6.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.72%

-0.81%

-1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.75%

-10.68%

-4.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.31%

3.86%

+5.45%

Волатильность

Сравнение волатильности VALLX и CTCAX

Value Line Larger Companies Focused Fund (VALLX) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с Columbia Global Technology Growth Fund Class A (CTCAX) с волатильностью 6.55%. Это указывает на то, что VALLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VALLXCTCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.23%

6.55%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.23%

16.74%

+1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.23%

21.07%

+2.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.38%

25.98%

+1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.46%

24.84%

+0.62%

Сравнение комиссий VALLX и CTCAX

VALLX берет комиссию в 1.14%, что меньше комиссии CTCAX в 1.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VALLX и CTCAX

Дивидендная доходность VALLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, что больше доходности CTCAX в 2.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTCAX
Columbia Global Technology Growth Fund Class A		2.51%3.29%1.08%2.36%3.53%4.15%0.91%2.55%5.82%3.52%0.36%1.80%
VALLX
Value Line Larger Companies Focused Fund		5.53%6.22%2.68%0.00%14.19%14.36%9.52%9.98%14.50%7.70%14.32%5.80%

Часто задаваемые вопросы

VALLX and CTCAX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VALLX has higher volatility (7.23%) compared to CTCAX (6.55%). In terms of maximum drawdown, VALLX dropped -53.36% vs CTCAX's -61.04%.

CTCAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VALLX и CTCAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор