Сравнение VALIX с PUDZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Value Line Capital Appreciation Fund, Inc. (VALIX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX).
VALIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 сент. 1952 г.. PUDZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности VALIX и PUDZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VALIX и PUDZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALIX Value Line Capital Appreciation Fund, Inc. | -7.51% | 20.76% | 21.20% | 34.45% | -29.86% | 6.69% | 33.13% | 26.20% | -2.86% | 23.88% |
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 9.23% | 13.40% | 8.61% | 3.26% | -2.76% | 18.49% | 4.84% | 16.29% | -9.20% | 6.22% |
Доходность по периодам
С начала года, VALIX показывает доходность -7.51%, что значительно ниже, чем у PUDZX с доходностью 9.23%. За последние 10 лет акции VALIX превзошли акции PUDZX по среднегодовой доходности: 11.12% против 6.92% соответственно.
VALIX
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- -7.51%
- 6 месяцев
- -7.01%
- 1 год
- 16.49%
- 3 года*
- 16.84%
- 5 лет*
- 5.47%
- 10 лет*
- 11.12%
PUDZX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -2.44%
- С начала года
- 9.23%
- 6 месяцев
- 11.12%
- 1 год
- 18.31%
- 3 года*
- 11.54%
- 5 лет*
- 9.22%
- 10 лет*
- 6.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VALIX и PUDZX
VALIX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии PUDZX в 0.25%.
Доходность на риск
VALIX vs. PUDZX — Ранг доходности на риск
VALIX
PUDZX
Сравнение VALIX c PUDZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Capital Appreciation Fund, Inc. (VALIX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VALIX | PUDZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.98 | -0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 2.57 | -1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.40 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 2.35 | -1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.95 | 13.15 | -9.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VALIX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.98 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.88 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.72 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.52 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между VALIX и PUDZX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VALIX и PUDZX
Дивидендная доходность VALIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.52%, что меньше доходности PUDZX в 8.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALIX Value Line Capital Appreciation Fund, Inc. | 6.52% | 6.03% | 0.79% | 0.75% | 11.01% | 10.83% | 5.49% | 9.79% | 8.28% | 5.57% | 5.75% | 6.86% |
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 8.17% | 8.93% | 6.67% | 3.66% | 9.10% | 13.00% | 4.94% | 3.40% | 2.14% | 2.10% | 1.39% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок VALIX и PUDZX
Максимальная просадка VALIX за все время составила -35.14%, что больше максимальной просадки PUDZX в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALIX и PUDZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VALIX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.14% | -21.53% | -13.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.36% | -8.20% | -4.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.14% | -17.98% | -17.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.14% | -21.53% | -13.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.92% | -2.44% | -7.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.58% | -5.31% | -1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 1.47% | +2.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности VALIX и PUDZX
Value Line Capital Appreciation Fund, Inc. (VALIX) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с PGIM Real Assets Fund (PUDZX) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что VALIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUDZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VALIX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 2.60% | +3.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.72% | 6.24% | +4.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.56% | 9.70% | +7.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.08% | 10.58% | +8.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.80% | 9.70% | +9.10% |