Сравнение VALIX с FYMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Value Line Capital Appreciation Fund, Inc. (VALIX) и Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX).
VALIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 сент. 1952 г.. FYMIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности VALIX и FYMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VALIX и FYMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VALIX Value Line Capital Appreciation Fund, Inc. | -7.51% | 20.76% | 21.20% | 34.45% | -25.98% |
FYMIX Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund | -2.11% | 18.95% | 11.09% | 16.15% | -15.71% |
Доходность по периодам
С начала года, VALIX показывает доходность -7.51%, что значительно ниже, чем у FYMIX с доходностью -2.11%.
VALIX
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- -7.51%
- 6 месяцев
- -7.01%
- 1 год
- 16.49%
- 3 года*
- 16.84%
- 5 лет*
- 5.47%
- 10 лет*
- 11.12%
FYMIX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -2.11%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 17.23%
- 3 года*
- 12.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VALIX и FYMIX
VALIX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии FYMIX в 0.05%.
Доходность на риск
VALIX vs. FYMIX — Ранг доходности на риск
VALIX
FYMIX
Сравнение VALIX c FYMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Capital Appreciation Fund, Inc. (VALIX) и Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VALIX | FYMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.33 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.91 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.28 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 1.96 | -0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.95 | 7.99 | -4.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VALIX | FYMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.33 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.47 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между VALIX и FYMIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VALIX и FYMIX
Дивидендная доходность VALIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.52%, что больше доходности FYMIX в 3.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALIX Value Line Capital Appreciation Fund, Inc. | 6.52% | 6.03% | 0.79% | 0.75% | 11.01% | 10.83% | 5.49% | 9.79% | 8.28% | 5.57% | 5.75% | 6.86% |
FYMIX Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund | 3.77% | 3.69% | 1.84% | 1.78% | 1.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VALIX и FYMIX
Максимальная просадка VALIX за все время составила -35.14%, что больше максимальной просадки FYMIX в -22.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALIX и FYMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VALIX | FYMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.14% | -22.70% | -12.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.36% | -8.95% | -3.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.14% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.92% | -6.54% | -3.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.58% | -5.83% | -0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 2.20% | +1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности VALIX и FYMIX
Value Line Capital Appreciation Fund, Inc. (VALIX) и Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX) имеют волатильность 5.64% и 5.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VALIX | FYMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 5.52% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.72% | 8.39% | +2.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.56% | 13.38% | +4.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.08% | 12.72% | +6.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.80% | 12.72% | +6.08% |