Сравнение VALG с QLD
VALG (Leverage Shares 2X Long VALE Daily ETF) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both Leveraged Equities funds - VALG tracks the Vale S.A. (VALE) while QLD tracks the NASDAQ-100 Index (200%). Both are passively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. VALG charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for QLD.
Доходность
Сравнение доходности VALG и QLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VALG показывает доходность 3.59%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 25.90%.
VALG
- 1 день
- -5.84%
- 1 месяц
- -22.49%
- 6 месяцев
- -17.37%
- С начала года
- 3.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QLD
- 1 день
- -3.32%
- 1 месяц
- -7.16%
- 6 месяцев
- 23.22%
- С начала года
- 25.90%
- 1 год
- 48.13%
- 3 года*
- 37.48%
- 5 лет*
- 19.69%
- 10 лет*
- 33.87%
Сравнение доходности по годам VALG и QLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VALG Leverage Shares 2X Long VALE Daily ETF | 3.59% | 1.57% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 25.90% | 4.68% |
Correlation
The correlation between VALG and QLD is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VALG vs. QLD — Ранг доходности на риск
VALG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QLD
Сравнение VALG c QLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long VALE Daily ETF (VALG) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VALG | QLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.23 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.92 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.24 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VALG и QLD
Максимальная просадка VALG за все время составила -41.01%, что меньше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALG и QLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VALG | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.01% | -83.13% | +42.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -25.13% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -42.29% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.05% | -11.84% | -28.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.78% | -18.11% | +2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.73% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VALG и QLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VALG | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.98% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 30.86% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.56% | 37.22% | +36.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.56% | 45.59% | +27.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.56% | 44.86% | +28.70% |
Сравнение комиссий VALG и QLD
VALG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии QLD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VALG и QLD
VALG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.13% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
VALG Leverage Shares 2X Long VALE Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VALG and QLD have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VALG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VALG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for QLD.
QLD has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.00% for VALG.
VALG tracks Vale S.A. (VALE), while QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%). They also come from different issuers: Leverage Shares and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for VALG and 0.95% for QLD.
Подберите оптимальное распределение для VALG и QLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор