PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VALAX с TORYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VALAX с TORYX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Al Frank Fund (VALAX) и Torray Fund (TORYX).

VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. TORYX управляется Torray. Фонд был запущен 18 дек. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности VALAX и TORYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Al Frank Fund (VALAX) и Torray Fund (TORYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VALAX и TORYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VALAX
Al Frank Fund		1.54%23.57%13.35%14.05%-13.50%24.97%10.22%33.98%-7.87%18.09%
TORYX
Torray Fund		2.51%14.89%13.77%12.57%-0.69%21.40%-2.45%19.89%-10.59%12.07%

Доходность по периодам

С начала года, VALAX показывает доходность 1.54%, что значительно ниже, чем у TORYX с доходностью 2.51%. За последние 10 лет акции VALAX превзошли акции TORYX по среднегодовой доходности: 12.38% против 9.04% соответственно.

VALAX

1 день
-0.77%
1 месяц
-6.61%
С начала года
1.54%
6 месяцев
7.86%
1 год
29.09%
3 года*
17.10%
5 лет*
8.94%
10 лет*
12.38%

TORYX

1 день
-0.02%
1 месяц
-1.80%
С начала года
2.51%
6 месяцев
2.69%
1 год
15.52%
3 года*
14.56%
5 лет*
10.29%
10 лет*
9.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Al Frank Fund

Torray Fund

Часто сравнивают с VALAX:
VALAX с QRVLXVALAX с AVLVXVALAX с AUXFXVALAX с HLIEXVALAX с LOMAXVALAX с VEIPXVALAX с FDETX
Часто сравнивают с TORYX:
TORYX с SPYTORYX с ACTIXTORYX с PSECXTORYX с ACIIXTORYX с AUXFXTORYX с AVERXTORYX с LEXCX

Сравнение комиссий VALAX и TORYX

VALAX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии TORYX в 1.07%.

VALAX
Al Frank Fund
TORYX
Torray Fund

Доходность на риск

VALAX vs. TORYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VALAX
Ранг доходности на риск VALAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALAX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
TORYX
Ранг доходности на риск TORYX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TORYX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TORYX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TORYX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TORYX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TORYX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VALAX c TORYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Al Frank Fund (VALAX) и Torray Fund (TORYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VALAXTORYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

1.02

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

1.54

+0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.22

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

1.37

+0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.00

6.52

+2.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VALAX vs. TORYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VALAX на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа TORYX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VALAX и TORYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VALAXTORYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

1.02

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.68

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.52

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.53

-0.14

Корреляция

Корреляция между VALAX и TORYX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VALAX и TORYX

Дивидендная доходность VALAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.52%, что меньше доходности TORYX в 32.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VALAX
Al Frank Fund		8.52%8.65%10.32%5.95%8.62%6.83%7.17%13.51%10.73%10.66%5.32%9.53%
TORYX
Torray Fund		32.24%32.38%7.32%6.47%10.55%10.80%3.22%2.66%2.21%7.34%8.93%4.30%

Просадки

Сравнение просадок VALAX и TORYX

Максимальная просадка VALAX за все время составила -61.26%, что больше максимальной просадки TORYX в -56.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALAX и TORYX.

Загрузка...

Показатели просадок

VALAXTORYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.26%

-56.55%

-4.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.03%

-11.13%

-1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.81%

-16.53%

-9.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.22%

-38.31%

+0.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.56%

-2.64%

-5.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.83%

-7.37%

-3.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

2.34%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности VALAX и TORYX

Al Frank Fund (VALAX) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с Torray Fund (TORYX) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что VALAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TORYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VALAXTORYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

3.12%

+1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.48%

7.85%

+2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.57%

16.28%

+2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.70%

15.16%

+2.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.29%

17.59%

+1.70%