Сравнение VALAX с HDCTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Al Frank Fund (VALAX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX).
VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. HDCTX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности VALAX и HDCTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VALAX и HDCTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALAX Al Frank Fund | 1.54% | 23.57% | 13.35% | 14.05% | -13.50% | 24.97% | 10.22% | 33.98% | -7.87% | 18.09% |
HDCTX Rational Equity Armor Fund | -2.29% | 12.64% | 16.85% | 2.95% | -10.68% | 14.52% | 15.85% | 11.32% | -11.94% | -1.99% |
Доходность по периодам
С начала года, VALAX показывает доходность 1.54%, что значительно выше, чем у HDCTX с доходностью -2.29%. За последние 10 лет акции VALAX превзошли акции HDCTX по среднегодовой доходности: 12.38% против 4.36% соответственно.
VALAX
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 7.86%
- 1 год
- 29.09%
- 3 года*
- 17.10%
- 5 лет*
- 8.94%
- 10 лет*
- 12.38%
HDCTX
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- -2.29%
- 6 месяцев
- -2.29%
- 1 год
- 12.17%
- 3 года*
- 10.69%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- 4.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VALAX и HDCTX
VALAX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии HDCTX в 1.17%.
Доходность на риск
VALAX vs. HDCTX — Ранг доходности на риск
VALAX
HDCTX
Сравнение VALAX c HDCTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Al Frank Fund (VALAX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VALAX | HDCTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 1.14 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.23 | 1.66 | +0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.22 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 1.63 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.00 | 4.43 | +4.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VALAX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 1.14 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.49 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.38 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.36 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между VALAX и HDCTX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VALAX и HDCTX
Дивидендная доходность VALAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.52%, что больше доходности HDCTX в 0.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALAX Al Frank Fund | 8.52% | 8.65% | 10.32% | 5.95% | 8.62% | 6.83% | 7.17% | 13.51% | 10.73% | 10.66% | 5.32% | 9.53% |
HDCTX Rational Equity Armor Fund | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.78% | 1.21% | 1.10% | 5.37% | 7.86% | 5.60% | 3.28% | 15.32% |
Просадки
Сравнение просадок VALAX и HDCTX
Максимальная просадка VALAX за все время составила -61.26%, примерно равная максимальной просадке HDCTX в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALAX и HDCTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VALAX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.26% | -59.05% | -2.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.03% | -6.95% | -6.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.81% | -18.22% | -7.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.22% | -19.43% | -18.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.56% | -6.95% | -1.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.83% | -6.45% | -4.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 2.56% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности VALAX и HDCTX
Al Frank Fund (VALAX) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с Rational Equity Armor Fund (HDCTX) с волатильностью 1.82%. Это указывает на то, что VALAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDCTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VALAX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.61% | 1.82% | +2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.48% | 6.23% | +4.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.57% | 11.05% | +7.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.70% | 10.49% | +7.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.29% | 11.44% | +7.85% |