PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VALAX с BIGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VALAX с BIGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Al Frank Fund (VALAX) и American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX).

VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. BIGRX управляется American Century. Фонд был запущен 17 дек. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности VALAX и BIGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Al Frank Fund (VALAX) и American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VALAX и BIGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VALAX
Al Frank Fund		4.45%23.57%13.35%14.05%-13.50%24.97%10.22%33.98%-7.87%18.09%
BIGRX
American Century Disciplined Core Value Fund		0.26%14.85%13.26%8.44%-12.59%24.22%11.86%24.00%-6.37%20.63%

Доходность по периодам

С начала года, VALAX показывает доходность 4.45%, что значительно выше, чем у BIGRX с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции VALAX превзошли акции BIGRX по среднегодовой доходности: 12.70% против 10.16% соответственно.

VALAX

1 день
2.86%
1 месяц
-3.93%
С начала года
4.45%
6 месяцев
10.22%
1 год
32.84%
3 года*
18.20%
5 лет*
9.28%
10 лет*
12.70%

BIGRX

1 день
2.23%
1 месяц
-5.23%
С начала года
0.26%
6 месяцев
4.65%
1 год
17.43%
3 года*
12.74%
5 лет*
6.47%
10 лет*
10.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Al Frank Fund

American Century Disciplined Core Value Fund

Часто сравнивают с VALAX:
VALAX с QRVLXVALAX с AVLVXVALAX с AUXFXVALAX с HLIEXVALAX с LOMAXVALAX с VEIPXVALAX с FDETX
Часто сравнивают с BIGRX:
BIGRX с TWCUXBIGRX с TWEIXBIGRX с ACMVXBIGRX с TRRNXBIGRX с PRSVXBIGRX с FCNTXBIGRX с VOO

Сравнение комиссий VALAX и BIGRX

VALAX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии BIGRX в 0.65%.

VALAX
Al Frank Fund
BIGRX
American Century Disciplined Core Value Fund

Доходность на риск

VALAX vs. BIGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VALAX
Ранг доходности на риск VALAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
BIGRX
Ранг доходности на риск BIGRX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIGRX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGRX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGRX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGRX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGRX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VALAX c BIGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Al Frank Fund (VALAX) и American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VALAXBIGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

1.10

+0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

1.62

+0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.23

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.60

1.60

+1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.90

7.10

+3.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VALAX vs. BIGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VALAX на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа BIGRX равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VALAX и BIGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VALAXBIGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.10

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.43

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.61

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.56

-0.16

Корреляция

Корреляция между VALAX и BIGRX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VALAX и BIGRX

Дивидендная доходность VALAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, что меньше доходности BIGRX в 9.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VALAX
Al Frank Fund		8.29%8.65%10.32%5.95%8.62%6.83%7.17%13.51%10.73%10.66%5.32%9.53%
BIGRX
American Century Disciplined Core Value Fund		9.03%9.05%1.32%1.55%1.88%28.04%16.19%3.90%13.40%9.32%3.91%9.22%

Просадки

Сравнение просадок VALAX и BIGRX

Максимальная просадка VALAX за все время составила -61.26%, что больше максимальной просадки BIGRX в -58.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALAX и BIGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

VALAXBIGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.26%

-58.04%

-3.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.03%

-11.35%

-1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.81%

-22.19%

-3.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.22%

-32.62%

-5.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.95%

-5.90%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.83%

-9.04%

-1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

2.55%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности VALAX и BIGRX

Al Frank Fund (VALAX) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что VALAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VALAXBIGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

4.38%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.83%

8.65%

+2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.74%

15.84%

+2.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.75%

14.97%

+2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.31%

16.81%

+2.50%