Сравнение VAIPX с VFIJX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares (VAIPX) и Vanguard GNMA Fund Admiral Shares (VFIJX).
VAIPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 10 июн. 2005 г.. VFIJX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности VAIPX и VFIJX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VAIPX и VFIJX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAIPX Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares | 0.35% | 6.87% | 1.85% | 3.83% | -11.92% | 5.69% | 10.96% | 8.16% | -1.39% | 2.91% |
VFIJX Vanguard GNMA Fund Admiral Shares | 0.30% | 7.84% | 1.17% | 5.28% | -10.72% | -1.15% | 3.84% | 5.94% | 0.99% | 1.98% |
Доходность по периодам
С начала года, VAIPX показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у VFIJX с доходностью 0.30%. За последние 10 лет акции VAIPX превзошли акции VFIJX по среднегодовой доходности: 2.55% против 1.42% соответственно.
VAIPX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.07%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 0.23%
- 1 год
- 2.90%
- 3 года*
- 3.09%
- 5 лет*
- 1.33%
- 10 лет*
- 2.55%
VFIJX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- 3.91%
- 5 лет*
- 0.45%
- 10 лет*
- 1.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VAIPX и VFIJX
VAIPX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VFIJX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VAIPX vs. VFIJX — Ранг доходности на риск
VAIPX
VFIJX
Сравнение VAIPX c VFIJX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares (VAIPX) и Vanguard GNMA Fund Admiral Shares (VFIJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VAIPX | VFIJX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 1.17 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 1.69 | -0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.21 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 2.15 | -0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.63 | 5.81 | -2.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VAIPX | VFIJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 1.17 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.07 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.30 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.82 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между VAIPX и VFIJX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAIPX и VFIJX
Дивидендная доходность VAIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что больше доходности VFIJX в 3.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAIPX Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares | 4.46% | 4.74% | 4.17% | 4.31% | 8.45% | 5.13% | 1.38% | 2.29% | 3.12% | 2.41% | 3.49% | 0.88% |
VFIJX Vanguard GNMA Fund Admiral Shares | 3.44% | 3.72% | 3.67% | 3.34% | 2.45% | 0.73% | 1.98% | 2.86% | 3.00% | 2.73% | 3.11% | 2.94% |
Просадки
Сравнение просадок VAIPX и VFIJX
Максимальная просадка VAIPX за все время составила -15.04%, что меньше максимальной просадки VFIJX в -16.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAIPX и VFIJX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VAIPX | VFIJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.04% | -16.06% | +1.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.85% | -2.57% | -0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.40% | -15.75% | +1.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.40% | -16.06% | +1.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | -1.87% | +0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.84% | -1.74% | -2.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 0.95% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности VAIPX и VFIJX
Текущая волатильность для Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares (VAIPX) составляет 1.40%, в то время как у Vanguard GNMA Fund Admiral Shares (VFIJX) волатильность равна 1.54%. Это указывает на то, что VAIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFIJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VAIPX | VFIJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.40% | 1.54% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.28% | 2.57% | -0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.10% | 4.39% | -0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.00% | 6.16% | -0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.34% | 4.67% | +0.67% |