Сравнение VAIPX с FXNAX
VAIPX (Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares) and FXNAX (Fidelity U.S. Bond Index Fund) are both mutual funds - VAIPX is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Inflation Protected Securities Index, while FXNAX is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VAIPX returned 2.41%/yr vs 1.38%/yr for FXNAX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VAIPX charges 0.10%/yr vs 0.03%/yr for FXNAX.
Доходность
Сравнение доходности VAIPX и FXNAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VAIPX показывает доходность 0.85%, что значительно выше, чем у FXNAX с доходностью 0.14%. За последние 10 лет акции VAIPX превзошли акции FXNAX по среднегодовой доходности: 2.41% против 1.38% соответственно.
VAIPX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.57%
- 6 месяцев
- 0.59%
- С начала года
- 0.85%
- 1 год
- 3.23%
- 3 года*
- 3.78%
- 5 лет*
- 0.59%
- 10 лет*
- 2.41%
FXNAX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.45%
- 6 месяцев
- -0.05%
- С начала года
- 0.14%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- 3.91%
- 5 лет*
- -0.24%
- 10 лет*
- 1.38%
Сравнение доходности по годам VAIPX и FXNAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAIPX Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares | 0.85% | 6.87% | 1.85% | 3.83% | -11.92% | 5.69% | 10.96% | 8.16% | -1.39% | 2.91% |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 0.14% | 7.14% | 1.35% | 5.82% | -13.55% | -2.10% | 7.63% | 8.50% | 0.04% | 3.50% |
Correlation
The correlation between VAIPX and FXNAX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2011 г. | 0.79 |
The correlation between VAIPX and FXNAX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VAIPX vs. FXNAX — Ранг доходности на риск
VAIPX
FXNAX
Сравнение VAIPX c FXNAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares (VAIPX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VAIPX | FXNAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.21 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.53 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.21 | 4.20 | +1.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VAIPX и FXNAX
Максимальная просадка VAIPX за все время составила -15.04%, что меньше максимальной просадки FXNAX в -19.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAIPX и FXNAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VAIPX | FXNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.04% | -19.51% | +4.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.05% | -2.94% | +0.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.48% | -6.16% | +1.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.40% | -18.54% | +4.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.40% | -19.51% | +5.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -3.14% | +2.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.79% | -3.86% | +0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | 1.07% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности VAIPX и FXNAX
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares (VAIPX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) имеют волатильность 1.12% и 1.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VAIPX | FXNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.12% | 1.09% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.53% | 2.99% | -0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.39% | 3.87% | -0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.98% | 6.08% | -0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.32% | 5.01% | +0.31% |
Сравнение комиссий VAIPX и FXNAX
VAIPX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии FXNAX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAIPX и FXNAX
Дивидендная доходность VAIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что больше доходности FXNAX в 3.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 3.75% | 3.58% | 3.40% | 3.15% | 1.81% | 1.74% | 2.92% | 2.68% | 2.74% | 2.57% | 2.76% | 2.52% |
VAIPX Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares | 5.06% | 4.74% | 4.17% | 4.31% | 8.45% | 5.13% | 1.38% | 2.29% | 3.12% | 2.41% | 3.49% | 0.88% |
Часто задаваемые вопросы
VAIPX and FXNAX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VAIPX has higher volatility (1.12%) compared to FXNAX (1.09%). In terms of maximum drawdown, VAIPX dropped -15.04% vs FXNAX's -19.51%.
FXNAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VAIPX и FXNAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор