Сравнение VAIGX с VZICX
VAIGX (Vanguard Advice Select International Growth Fund) and VZICX (Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares) are both Foreign Large Cap Equities funds from Vanguard. Over the past 3 years, VAIGX returned 10.87%/yr vs 23.10%/yr for VZICX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VAIGX charges 0.42%/yr vs 0.35%/yr for VZICX.
Доходность
Сравнение доходности VAIGX и VZICX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VAIGX показывает доходность -2.83%, что значительно ниже, чем у VZICX с доходностью 14.29%.
VAIGX
- 1 день
- -2.29%
- 1 месяц
- 3.00%
- С начала года
- -2.83%
- 6 месяцев
- -2.87%
- 1 год
- -4.98%
- 3 года*
- 10.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VZICX
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 3.56%
- С начала года
- 14.29%
- 6 месяцев
- 16.67%
- 1 год
- 34.67%
- 3 года*
- 23.10%
- 5 лет*
- 11.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VAIGX и VZICX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VAIGX Vanguard Advice Select International Growth Fund | -2.83% | 17.01% | 19.11% | 15.53% | -28.63% |
VZICX Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares | 14.29% | 38.55% | 8.74% | 14.35% | -10.44% |
Correlation
The correlation between VAIGX and VZICX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2022 г. | 0.79 |
The correlation between VAIGX and VZICX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VAIGX vs. VZICX — Ранг доходности на риск
VAIGX
VZICX
Сравнение VAIGX c VZICX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX) и Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares (VZICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VAIGX | VZICX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.45 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 3.26 | -3.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 12.81 | -13.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VAIGX | VZICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 2.43 | -2.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.75 | -0.66 |
Просадки
Сравнение просадок VAIGX и VZICX
Максимальная просадка VAIGX за все время составила -41.46%, что больше максимальной просадки VZICX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAIGX и VZICX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VAIGX | VZICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.46% | -34.37% | -7.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.75% | -10.81% | -10.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.25% | -13.30% | -11.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.37% | -0.54% | -10.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.33% | -5.71% | -8.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.23% | 2.75% | +6.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности VAIGX и VZICX
Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares (VZICX) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что VAIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VZICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VAIGX | VZICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.65% | 4.82% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.19% | 12.09% | +4.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.37% | 14.56% | +5.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.92% | 15.28% | +13.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.92% | 17.91% | +11.01% |
Сравнение комиссий VAIGX и VZICX
VAIGX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VZICX в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAIGX и VZICX
Дивидендная доходность VAIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности VZICX в 3.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAIGX Vanguard Advice Select International Growth Fund | 4.65% | 4.52% | 0.82% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VZICX Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares | 3.86% | 4.41% | 2.65% | 2.20% | 2.10% | 4.37% | 1.89% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
VAIGX and VZICX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VAIGX has higher volatility (5.65%) compared to VZICX (4.82%). In terms of maximum drawdown, VAIGX dropped -41.46% vs VZICX's -34.37%.
VZICX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VAIGX и VZICX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор