Сравнение VAIGX с VZICX
VAIGX (Vanguard Advice Select International Growth Fund) and VZICX (Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares) are both Foreign Large Cap Equities funds from Vanguard. Over the past 3 years, VAIGX returned 10.00%/yr vs 22.47%/yr for VZICX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VAIGX charges 0.42%/yr vs 0.35%/yr for VZICX.
Доходность
Сравнение доходности VAIGX и VZICX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VAIGX показывает доходность -4.74%, что значительно ниже, чем у VZICX с доходностью 12.46%.
VAIGX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- -4.74%
- 6 месяцев
- -4.65%
- 1 год
- -7.41%
- 3 года*
- 10.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VZICX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- 12.46%
- 6 месяцев
- 12.36%
- 1 год
- 30.98%
- 3 года*
- 22.47%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VAIGX и VZICX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VAIGX Vanguard Advice Select International Growth Fund | -4.74% | 17.01% | 19.11% | 15.53% | -28.63% |
VZICX Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares | 12.46% | 38.55% | 8.74% | 14.35% | -9.25% |
Correlation
The correlation between VAIGX and VZICX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г. | 0.79 |
The correlation between VAIGX and VZICX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VAIGX vs. VZICX — Ранг доходности на риск
VAIGX
VZICX
Сравнение VAIGX c VZICX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX) и Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares (VZICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VAIGX | VZICX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.37 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 2.85 | -3.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 10.98 | -11.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VAIGX и VZICX
Максимальная просадка VAIGX за все время составила -41.46%, что больше максимальной просадки VZICX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAIGX и VZICX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VAIGX | VZICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.46% | -34.37% | -7.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.75% | -10.81% | -10.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.25% | -13.30% | -11.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.11% | -3.18% | -9.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.29% | -5.67% | -8.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.67% | 2.80% | +6.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности VAIGX и VZICX
Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX) имеет более высокую волатильность в 8.48% по сравнению с Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares (VZICX) с волатильностью 7.23%. Это указывает на то, что VAIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VZICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VAIGX | VZICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.48% | 7.23% | +1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.63% | 13.81% | +3.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.50% | 15.95% | +5.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.96% | 15.53% | +13.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.96% | 18.03% | +10.93% |
Сравнение комиссий VAIGX и VZICX
VAIGX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VZICX в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAIGX и VZICX
Дивидендная доходность VAIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что больше доходности VZICX в 3.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAIGX Vanguard Advice Select International Growth Fund | 4.74% | 4.52% | 0.82% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VZICX Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares | 3.92% | 4.41% | 2.65% | 2.20% | 2.10% | 4.37% | 1.89% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
VAIGX and VZICX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VAIGX has higher volatility (8.48%) compared to VZICX (7.23%). In terms of maximum drawdown, VAIGX dropped -41.46% vs VZICX's -34.37%.
VZICX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VAIGX и VZICX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор