Сравнение VAIGX с VTSAX
VAIGX (Vanguard Advice Select International Growth Fund) and VTSAX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VAIGX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Vanguard, while VTSAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 3 years, VAIGX returned 10.00%/yr vs 20.61%/yr for VTSAX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. VAIGX charges 0.42%/yr vs 0.04%/yr for VTSAX.
Доходность
Сравнение доходности VAIGX и VTSAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VAIGX показывает доходность -4.74%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью 8.80%.
VAIGX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- -4.74%
- 6 месяцев
- -4.65%
- 1 год
- -7.41%
- 3 года*
- 10.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTSAX
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 8.80%
- 6 месяцев
- 7.34%
- 1 год
- 22.93%
- 3 года*
- 20.61%
- 5 лет*
- 11.82%
- 10 лет*
- 15.12%
Сравнение доходности по годам VAIGX и VTSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VAIGX Vanguard Advice Select International Growth Fund | -4.74% | 17.01% | 19.11% | 15.53% | -28.63% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 8.80% | 17.12% | 23.23% | 26.51% | -12.49% |
Correlation
The correlation between VAIGX and VTSAX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г. | 0.81 |
The correlation between VAIGX and VTSAX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VAIGX vs. VTSAX — Ранг доходности на риск
VAIGX
VTSAX
Сравнение VAIGX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VAIGX | VTSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.32 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 2.56 | -2.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 11.39 | -12.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VAIGX и VTSAX
Максимальная просадка VAIGX за все время составила -41.46%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAIGX и VTSAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VAIGX | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.46% | -55.33% | +13.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.75% | -8.92% | -12.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.25% | -19.36% | -5.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.11% | -2.83% | -10.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.29% | -8.99% | -5.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.67% | 2.00% | +7.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности VAIGX и VTSAX
Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX) имеет более высокую волатильность в 8.48% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 4.94%. Это указывает на то, что VAIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VAIGX | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.48% | 4.94% | +3.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.63% | 10.09% | +7.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.50% | 12.86% | +8.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.96% | 17.46% | +11.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.96% | 18.42% | +10.54% |
Сравнение комиссий VAIGX и VTSAX
VAIGX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAIGX и VTSAX
Дивидендная доходность VAIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что больше доходности VTSAX в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAIGX Vanguard Advice Select International Growth Fund | 4.74% | 4.52% | 0.82% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.03% | 1.11% | 1.26% | 1.42% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.76% | 2.03% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
VAIGX and VTSAX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VAIGX has higher volatility (8.48%) compared to VTSAX (4.94%). In terms of maximum drawdown, VAIGX dropped -41.46% vs VTSAX's -55.33%.
VTSAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VAIGX и VTSAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор