Сравнение VAIGX с VFIAX
VAIGX (Vanguard Advice Select International Growth Fund) and VFIAX (Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VAIGX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Vanguard, while VFIAX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 3 years, VAIGX returned 10.00%/yr vs 20.73%/yr for VFIAX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. VAIGX charges 0.42%/yr vs 0.04%/yr for VFIAX.
Доходность
Сравнение доходности VAIGX и VFIAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VAIGX показывает доходность -4.74%, что значительно ниже, чем у VFIAX с доходностью 8.09%.
VAIGX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- -4.74%
- 6 месяцев
- -4.65%
- 1 год
- -7.41%
- 3 года*
- 10.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VFIAX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- 8.09%
- 6 месяцев
- 6.76%
- 1 год
- 22.19%
- 3 года*
- 20.73%
- 5 лет*
- 13.01%
- 10 лет*
- 15.58%
Сравнение доходности по годам VAIGX и VFIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VAIGX Vanguard Advice Select International Growth Fund | -4.74% | 17.01% | 19.11% | 15.53% | -28.63% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 8.09% | 17.83% | 24.97% | 26.24% | -12.06% |
Correlation
The correlation between VAIGX and VFIAX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г. | 0.80 |
The correlation between VAIGX and VFIAX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VAIGX vs. VFIAX — Ранг доходности на риск
VAIGX
VFIAX
Сравнение VAIGX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VAIGX | VFIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.32 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 2.50 | -2.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 11.19 | -11.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VAIGX и VFIAX
Максимальная просадка VAIGX за все время составила -41.46%, что меньше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAIGX и VFIAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VAIGX | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.46% | -55.20% | +13.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.75% | -8.90% | -12.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.25% | -18.75% | -6.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.53% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.11% | -3.22% | -9.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.29% | -9.38% | -4.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.67% | 1.99% | +7.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности VAIGX и VFIAX
Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX) имеет более высокую волатильность в 8.48% по сравнению с Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что VAIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VAIGX | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.48% | 4.88% | +3.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.63% | 9.90% | +7.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.50% | 12.54% | +8.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.96% | 17.00% | +11.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.96% | 18.08% | +10.88% |
Сравнение комиссий VAIGX и VFIAX
VAIGX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAIGX и VFIAX
Дивидендная доходность VAIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что больше доходности VFIAX в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAIGX Vanguard Advice Select International Growth Fund | 4.74% | 4.52% | 0.82% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 1.05% | 1.12% | 1.24% | 1.45% | 1.68% | 1.24% | 1.53% | 1.87% | 2.05% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
VAIGX and VFIAX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VAIGX has higher volatility (8.48%) compared to VFIAX (4.88%). In terms of maximum drawdown, VAIGX dropped -41.46% vs VFIAX's -55.20%.
VFIAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VAIGX и VFIAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор