Сравнение VAIGX с PRITX
VAIGX (Vanguard Advice Select International Growth Fund) and PRITX (T. Rowe Price International Stock Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 3 years, VAIGX returned 10.24%/yr vs 11.20%/yr for PRITX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. VAIGX charges 0.42%/yr vs 0.84%/yr for PRITX.
Доходность
Сравнение доходности VAIGX и PRITX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VAIGX показывает доходность 1.25%, что значительно ниже, чем у PRITX с доходностью 9.82%.
VAIGX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 3.96%
- 6 месяцев
- -1.00%
- С начала года
- 1.25%
- 1 год
- -2.00%
- 3 года*
- 10.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PRITX
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 0.17%
- 6 месяцев
- 4.99%
- С начала года
- 9.82%
- 1 год
- 14.36%
- 3 года*
- 11.20%
- 5 лет*
- 4.85%
- 10 лет*
- 7.82%
Сравнение доходности по годам VAIGX и PRITX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VAIGX Vanguard Advice Select International Growth Fund | 1.25% | 17.01% | 19.11% | 15.53% | -28.63% |
PRITX T. Rowe Price International Stock Fund | 9.82% | 18.36% | 3.44% | 16.43% | -11.14% |
Correlation
The correlation between VAIGX and PRITX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г. | 0.86 |
The correlation between VAIGX and PRITX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VAIGX vs. PRITX — Ранг доходности на риск
VAIGX
PRITX
Сравнение VAIGX c PRITX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX) и T. Rowe Price International Stock Fund (PRITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VAIGX | PRITX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.16 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 1.10 | -1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.19 | 4.05 | -4.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VAIGX и PRITX
Максимальная просадка VAIGX за все время составила -41.46%, что меньше максимальной просадки PRITX в -61.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAIGX и PRITX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VAIGX | PRITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.46% | -61.38% | +19.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.75% | -13.41% | -8.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.25% | -15.03% | -10.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.64% | -1.99% | -5.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.23% | -15.90% | +1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.93% | 3.65% | +6.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности VAIGX и PRITX
Текущая волатильность для Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX) составляет 5.67%, в то время как у T. Rowe Price International Stock Fund (PRITX) волатильность равна 5.97%. Это указывает на то, что VAIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VAIGX | PRITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.67% | 5.97% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.67% | 15.42% | +2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.53% | 17.49% | +4.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.83% | 16.31% | +12.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.83% | 16.33% | +12.50% |
Сравнение комиссий VAIGX и PRITX
VAIGX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии PRITX в 0.84%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAIGX и PRITX
Дивидендная доходность VAIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что меньше доходности PRITX в 8.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRITX T. Rowe Price International Stock Fund | 8.86% | 9.73% | 1.15% | 1.10% | 0.95% | 7.35% | 1.52% | 3.06% | 7.31% | 3.48% | 0.98% | 1.37% |
VAIGX Vanguard Advice Select International Growth Fund | 4.46% | 4.52% | 0.82% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VAIGX and PRITX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRITX has higher volatility (5.97%) compared to VAIGX (5.67%). In terms of maximum drawdown, VAIGX dropped -41.46% vs PRITX's -61.38%.
PRITX currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VAIGX и PRITX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор