PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VAIGX с PRITX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VAIGX с PRITX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VAIGX (Vanguard Advice Select International Growth Fund) and PRITX (T. Rowe Price International Stock Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 3 years, VAIGX returned 10.87%/yr vs 12.62%/yr for PRITX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. VAIGX charges 0.42%/yr vs 0.84%/yr for PRITX.

Доходность

Сравнение доходности VAIGX и PRITX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX) и T. Rowe Price International Stock Fund (PRITX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VAIGX показывает доходность -2.83%, что значительно ниже, чем у PRITX с доходностью 9.68%.

VAIGX

1 день
-2.29%
1 месяц
3.00%
С начала года
-2.83%
6 месяцев
-2.87%
1 год
-4.98%
3 года*
10.87%
5 лет*
—
10 лет*
—

PRITX

1 день
-1.07%
1 месяц
4.81%
С начала года
9.68%
6 месяцев
10.48%
1 год
15.73%
3 года*
12.62%
5 лет*
4.35%
10 лет*
7.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VAIGX и PRITX

2026 (YTD)2025202420232022
VAIGX
Vanguard Advice Select International Growth Fund		-2.83%17.01%19.11%15.53%-28.63%
PRITX
T. Rowe Price International Stock Fund		9.68%18.36%3.44%16.43%-13.12%

Correlation

The correlation between VAIGX and PRITX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2022 г.

0.86

The correlation between VAIGX and PRITX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Advice Select International Growth Fund

T. Rowe Price International Stock Fund

Часто сравнивают с VAIGX:
VAIGX с VWILXVAIGX с VWIGXVAIGX с VXUSVAIGX с VINEXVAIGX с VEUSXVAIGX с VOOVAIGX с VFWPX
Часто сравнивают с PRITX:
PRITX с RPMGXPRITX с BUFEXPRITX с OTCAXPRITX с FCNTXPRITX с SOXQPRITX с SPYPRITX с ^GSPC

Доходность на риск

VAIGX vs. PRITX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VAIGX
Ранг доходности на риск VAIGX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAIGX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAIGX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAIGX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAIGX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAIGX: 22
Ранг коэф-та Мартина
PRITX
Ранг доходности на риск PRITX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRITX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRITX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRITX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRITX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRITX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VAIGX c PRITX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX) и T. Rowe Price International Stock Fund (PRITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VAIGXPRITXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.19
1.04

-1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.12
1.55

-1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.20

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

1.23

-1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.41

4.59

-5.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VAIGX vs. PRITX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VAIGX на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа PRITX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAIGX и PRITX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VAIGXPRITXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

1.04

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.36

-0.27

Просадки

Сравнение просадок VAIGX и PRITX

Максимальная просадка VAIGX за все время составила -41.46%, что меньше максимальной просадки PRITX в -61.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAIGX и PRITX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VAIGXPRITXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.46%

-61.38%

+19.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.75%

-13.41%

-8.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.25%

-15.03%

-10.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.37%

-1.07%

-10.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.33%

-15.94%

+1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.23%

3.58%

+5.65%

Волатильность

Сравнение волатильности VAIGX и PRITX

Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с T. Rowe Price International Stock Fund (PRITX) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что VAIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VAIGXPRITXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.65%

5.32%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.19%

13.52%

+2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.37%

15.85%

+4.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.92%

15.96%

+12.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.92%

16.45%

+12.47%

Сравнение комиссий VAIGX и PRITX

VAIGX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии PRITX в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAIGX и PRITX

Дивидендная доходность VAIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что меньше доходности PRITX в 8.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRITX
T. Rowe Price International Stock Fund		8.87%9.73%1.15%1.10%0.95%7.35%1.52%3.06%7.31%3.48%0.98%1.37%
VAIGX
Vanguard Advice Select International Growth Fund		4.65%4.52%0.82%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VAIGX and PRITX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VAIGX has higher volatility (5.65%) compared to PRITX (5.32%). In terms of maximum drawdown, VAIGX dropped -41.46% vs PRITX's -61.38%.

PRITX currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VAIGX и PRITX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор