Сравнение VAIGX с PPYPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).
VAIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 нояб. 2021 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности VAIGX и PPYPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VAIGX и PPYPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VAIGX Vanguard Advice Select International Growth Fund | -10.64% | 17.01% | 19.11% | 15.53% | -28.63% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 10.77% | 31.34% | -1.15% | 18.13% | -9.16% |
Доходность по периодам
С начала года, VAIGX показывает доходность -10.64%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%.
VAIGX
- 1 день
- 4.17%
- 1 месяц
- -6.15%
- С начала года
- -10.64%
- 6 месяцев
- -16.56%
- 1 год
- 1.60%
- 3 года*
- 7.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PPYPX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- 14.70%
- 1 год
- 33.94%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 9.24%
- 10 лет*
- 9.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VAIGX и PPYPX
VAIGX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии PPYPX в 0.60%.
Доходность на риск
VAIGX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск
VAIGX
PPYPX
Сравнение VAIGX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VAIGX | PPYPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.08 | 2.24 | -2.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.30 | 2.85 | -2.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.43 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 2.83 | -2.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.02 | 13.07 | -13.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VAIGX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | 2.24 | -2.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.46 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между VAIGX и PPYPX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAIGX и PPYPX
Дивидендная доходность VAIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что меньше доходности PPYPX в 7.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAIGX Vanguard Advice Select International Growth Fund | 5.05% | 4.52% | 0.82% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 7.02% | 7.78% | 6.57% | 10.09% | 7.20% | 27.06% | 2.23% | 4.20% | 5.96% | 2.53% | 2.41% |
Просадки
Сравнение просадок VAIGX и PPYPX
Максимальная просадка VAIGX за все время составила -41.46%, примерно равная максимальной просадке PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAIGX и PPYPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VAIGX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.46% | -42.48% | +1.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.75% | -10.21% | -11.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.65% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.49% | -4.08% | -14.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.38% | -10.28% | -4.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.46% | 2.43% | +5.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности VAIGX и PPYPX
Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX) имеет более высокую волатильность в 9.57% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что VAIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VAIGX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.57% | 5.49% | +4.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.26% | 10.15% | +6.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.30% | 15.41% | +8.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.22% | 19.61% | +9.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.22% | 19.08% | +10.14% |