Сравнение VAIGX с GTMIX
VAIGX (Vanguard Advice Select International Growth Fund) and GTMIX (GMO Tax-Managed International Equities Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 3 years, VAIGX returned 10.24%/yr vs 21.22%/yr for GTMIX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VAIGX charges 0.42%/yr vs 0.68%/yr for GTMIX.
Доходность
Сравнение доходности VAIGX и GTMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VAIGX показывает доходность 1.25%, что значительно ниже, чем у GTMIX с доходностью 16.71%.
VAIGX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 3.96%
- 6 месяцев
- -1.00%
- С начала года
- 1.25%
- 1 год
- -2.00%
- 3 года*
- 10.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GTMIX
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 1.53%
- 6 месяцев
- 13.19%
- С начала года
- 16.71%
- 1 год
- 39.04%
- 3 года*
- 21.22%
- 5 лет*
- 12.34%
- 10 лет*
- 10.56%
Сравнение доходности по годам VAIGX и GTMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VAIGX Vanguard Advice Select International Growth Fund | 1.25% | 17.01% | 19.11% | 15.53% | -28.63% |
GTMIX GMO Tax-Managed International Equities Fund | 16.71% | 46.17% | 1.54% | 14.96% | -8.40% |
Correlation
The correlation between VAIGX and GTMIX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г. | 0.65 |
The correlation between VAIGX and GTMIX has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VAIGX vs. GTMIX — Ранг доходности на риск
VAIGX
GTMIX
Сравнение VAIGX c GTMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VAIGX | GTMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.56 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 5.03 | -5.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.19 | 19.25 | -19.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VAIGX и GTMIX
Максимальная просадка VAIGX за все время составила -41.46%, что меньше максимальной просадки GTMIX в -58.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAIGX и GTMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VAIGX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.46% | -58.31% | +16.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.75% | -7.90% | -13.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.25% | -14.11% | -11.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.64% | 0.00% | -7.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.23% | -12.63% | -1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.93% | 2.06% | +7.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности VAIGX и GTMIX
Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX) имеет более высокую волатильность в 5.67% по сравнению с GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что VAIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VAIGX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.67% | 3.26% | +2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.67% | 10.17% | +7.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.53% | 12.97% | +8.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.83% | 14.92% | +13.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.83% | 15.74% | +13.09% |
Сравнение комиссий VAIGX и GTMIX
VAIGX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии GTMIX в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAIGX и GTMIX
Дивидендная доходность VAIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что меньше доходности GTMIX в 21.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTMIX GMO Tax-Managed International Equities Fund | 21.64% | 22.43% | 5.94% | 0.36% | 5.44% | 16.55% | 2.25% | 4.13% | 7.25% | 2.96% | 4.05% | 3.26% |
VAIGX Vanguard Advice Select International Growth Fund | 4.46% | 4.52% | 0.82% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VAIGX and GTMIX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VAIGX has higher volatility (5.67%) compared to GTMIX (3.26%). In terms of maximum drawdown, VAIGX dropped -41.46% vs GTMIX's -58.31%.
GTMIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VAIGX и GTMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор