PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VAGVX с TBGVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VAGVX с TBGVX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Advice Select Global Value Fund (VAGVX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX).

VAGVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 нояб. 2021 г.. TBGVX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 14 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности VAGVX и TBGVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Advice Select Global Value Fund (VAGVX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VAGVX и TBGVX

2026 (YTD)20252024202320222021
VAGVX
Vanguard Advice Select Global Value Fund		-1.46%24.78%8.69%12.39%-5.95%-0.55%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		4.44%23.86%2.47%12.48%-7.52%-0.13%

Доходность по периодам

С начала года, VAGVX показывает доходность -1.46%, что значительно ниже, чем у TBGVX с доходностью 4.44%.

VAGVX

1 день
0.75%
1 месяц
-4.03%
С начала года
-1.46%
6 месяцев
4.40%
1 год
19.61%
3 года*
13.08%
5 лет*
—
10 лет*
—

TBGVX

1 день
0.96%
1 месяц
-3.22%
С начала года
4.44%
6 месяцев
8.21%
1 год
20.48%
3 года*
11.82%
5 лет*
8.15%
10 лет*
7.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Advice Select Global Value Fund

Tweedy, Browne International Value Fund

Часто сравнивают с VAGVX:
VAGVX с VZICXVAGVX с VADGXVAGVX с VXUSVAGVX с VOOVAGVX с VEMIXVAGVX с vhcaxVAGVX с IXUS
Часто сравнивают с TBGVX:
TBGVX с VEATBGVX с DODWXTBGVX с SGOVXTBGVX с NSBRXTBGVX с VOOTBGVX с MIEIXTBGVX с FEUPX

Сравнение комиссий VAGVX и TBGVX

VAGVX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии TBGVX в 1.40%.

TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund
VAGVX
Vanguard Advice Select Global Value Fund

Доходность на риск

VAGVX vs. TBGVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VAGVX
Ранг доходности на риск VAGVX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAGVX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAGVX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAGVX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAGVX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAGVX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
TBGVX
Ранг доходности на риск TBGVX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBGVX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBGVX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBGVX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VAGVX c TBGVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Advice Select Global Value Fund (VAGVX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VAGVXTBGVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.66

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

2.23

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.35

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

2.02

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.09

7.41

-0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VAGVX vs. TBGVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VAGVX на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TBGVX равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAGVX и TBGVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VAGVXTBGVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.66

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.73

-0.22

Корреляция

Корреляция между VAGVX и TBGVX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAGVX и TBGVX

Дивидендная доходность VAGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.68%, что меньше доходности TBGVX в 11.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VAGVX
Vanguard Advice Select Global Value Fund		7.68%7.56%7.49%1.41%0.65%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		11.60%12.11%9.95%4.55%5.68%8.89%0.94%1.88%6.74%1.10%3.16%4.94%

Просадки

Сравнение просадок VAGVX и TBGVX

Максимальная просадка VAGVX за все время составила -20.54%, что меньше максимальной просадки TBGVX в -50.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAGVX и TBGVX.

Загрузка...

Показатели просадок

VAGVXTBGVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.54%

-50.97%

+30.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.71%

-9.56%

-0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.71%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.77%

-6.57%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-6.09%

+1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.60%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности VAGVX и TBGVX

Vanguard Advice Select Global Value Fund (VAGVX) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что VAGVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VAGVXTBGVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

4.05%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.95%

7.44%

+2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.09%

12.34%

+4.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.59%

11.04%

+4.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.59%

12.65%

+2.94%