PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VAGVX с PPYPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VAGVX с PPYPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Advice Select Global Value Fund (VAGVX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).

VAGVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 нояб. 2021 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности VAGVX и PPYPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Advice Select Global Value Fund (VAGVX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VAGVX и PPYPX

2026 (YTD)20252024202320222021
VAGVX
Vanguard Advice Select Global Value Fund		-2.19%24.78%8.69%12.39%-5.95%-0.55%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		10.77%31.34%-1.15%18.13%-8.73%-1.91%

Доходность по периодам

С начала года, VAGVX показывает доходность -2.19%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%.

VAGVX

1 день
2.50%
1 месяц
-6.55%
С начала года
-2.19%
6 месяцев
3.70%
1 год
19.53%
3 года*
12.80%
5 лет*
—
10 лет*
—

PPYPX

1 день
2.17%
1 месяц
-3.14%
С начала года
10.77%
6 месяцев
14.70%
1 год
33.94%
3 года*
16.82%
5 лет*
9.24%
10 лет*
9.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Advice Select Global Value Fund

PIMCO RAE International Fund

Часто сравнивают с VAGVX:
VAGVX с VZICXVAGVX с VADGXVAGVX с VXUSVAGVX с VOOVAGVX с VEMIXVAGVX с vhcaxVAGVX с IXUS
Часто сравнивают с PPYPX:
PPYPX с AIONXPPYPX с AAIEXPPYPX с TRERXPPYPX с VIAAXPPYPX с IGAAXPPYPX с SWISXPPYPX с SCIEX

Сравнение комиссий VAGVX и PPYPX

VAGVX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PPYPX в 0.60%.

PPYPX
PIMCO RAE International Fund
VAGVX
Vanguard Advice Select Global Value Fund

Доходность на риск

VAGVX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VAGVX
Ранг доходности на риск VAGVX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAGVX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAGVX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAGVX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAGVX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAGVX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
PPYPX
Ранг доходности на риск PPYPX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPYPX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VAGVX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Advice Select Global Value Fund (VAGVX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VAGVXPPYPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

2.24

-1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

2.85

-1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.43

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

2.83

-1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.76

13.07

-6.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VAGVX vs. PPYPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VAGVX на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа PPYPX равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAGVX и PPYPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VAGVXPPYPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

2.24

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.46

+0.05

Корреляция

Корреляция между VAGVX и PPYPX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAGVX и PPYPX

Дивидендная доходность VAGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.73%, что больше доходности PPYPX в 7.02%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
VAGVX
Vanguard Advice Select Global Value Fund		7.73%7.56%7.49%1.41%0.65%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		7.02%7.78%6.57%10.09%7.20%27.06%2.23%4.20%5.96%2.53%2.41%

Просадки

Сравнение просадок VAGVX и PPYPX

Максимальная просадка VAGVX за все время составила -20.54%, что меньше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAGVX и PPYPX.

Загрузка...

Показатели просадок

VAGVXPPYPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.54%

-42.48%

+21.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.89%

-10.21%

-2.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.65%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.46%

-4.08%

-3.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-10.28%

+6.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

2.43%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности VAGVX и PPYPX

Vanguard Advice Select Global Value Fund (VAGVX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX) имеют волатильность 5.57% и 5.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VAGVXPPYPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

5.49%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.94%

10.15%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.08%

15.41%

+1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.60%

19.61%

-4.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.60%

19.08%

-3.48%