PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VHCAX с VAGVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VHCAX с VAGVX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) и Vanguard Advice Select Global Value Fund (VAGVX).

VHCAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. VAGVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 нояб. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VHCAX или VAGVX.

Корреляция

Корреляция между VHCAX и VAGVX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VHCAX и VAGVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) и Vanguard Advice Select Global Value Fund (VAGVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.63%
7.75%
VHCAX
VAGVX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VHCAX:

0.15

VAGVX:

0.07

Коэф-т Сортино

VHCAX:

0.36

VAGVX:

0.21

Коэф-т Омега

VHCAX:

1.05

VAGVX:

1.03

Коэф-т Кальмара

VHCAX:

0.15

VAGVX:

0.06

Коэф-т Мартина

VHCAX:

0.57

VAGVX:

0.22

Индекс Язвы

VHCAX:

5.58%

VAGVX:

5.48%

Дневная вол-ть

VHCAX:

21.42%

VAGVX:

18.04%

Макс. просадка

VHCAX:

-61.09%

VAGVX:

-20.54%

Текущая просадка

VHCAX:

-11.32%

VAGVX:

-10.20%

Доходность по периодам

С начала года, VHCAX показывает доходность -5.40%, что значительно ниже, чем у VAGVX с доходностью -0.50%.

VHCAX

С начала года

-5.40%

1 месяц

-4.07%

6 месяцев

-5.73%

1 год

2.62%

5 лет

7.73%

10 лет

4.99%

VAGVX

С начала года

-0.50%

1 месяц

-4.11%

6 месяцев

-7.81%

1 год

0.67%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VHCAX и VAGVX

VHCAX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии VAGVX в 0.40%.

VAGVX
Vanguard Advice Select Global Value Fund
График комиссии VAGVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VAGVX: 0.40%
VHCAX
Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares
График комиссии VHCAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VHCAX: 0.36%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VHCAX и VAGVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VHCAX
Ранг риск-скорректированной доходности VHCAX, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VHCAX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHCAX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHCAX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHCAX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHCAX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
VAGVX
Ранг риск-скорректированной доходности VAGVX, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VAGVX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAGVX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAGVX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAGVX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAGVX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VHCAX c VAGVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) и Vanguard Advice Select Global Value Fund (VAGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VHCAX, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VHCAX: 0.15
VAGVX: 0.07
Коэффициент Сортино VHCAX, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VHCAX: 0.36
VAGVX: 0.21
Коэффициент Омега VHCAX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VHCAX: 1.05
VAGVX: 1.03
Коэффициент Кальмара VHCAX, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VHCAX: 0.15
VAGVX: 0.06
Коэффициент Мартина VHCAX, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VHCAX: 0.57
VAGVX: 0.22

Показатель коэффициента Шарпа VHCAX на текущий момент составляет 0.15, что выше коэффициента Шарпа VAGVX равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHCAX и VAGVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.15
0.07
VHCAX
VAGVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHCAX и VAGVX

Дивидендная доходность VHCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности VAGVX в 1.91%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VHCAX
Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares		0.82%0.77%0.76%0.88%0.45%0.52%0.81%0.94%0.67%0.77%0.67%0.67%
VAGVX
Vanguard Advice Select Global Value Fund		1.91%1.90%1.41%0.60%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VHCAX и VAGVX

Максимальная просадка VHCAX за все время составила -61.09%, что больше максимальной просадки VAGVX в -20.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHCAX и VAGVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.32%
-10.20%
VHCAX
VAGVX

Волатильность

Сравнение волатильности VHCAX и VAGVX

Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) имеет более высокую волатильность в 15.22% по сравнению с Vanguard Advice Select Global Value Fund (VAGVX) с волатильностью 12.02%. Это указывает на то, что VHCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VAGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.22%
12.02%
VHCAX
VAGVX