PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VAGVX с APGYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VAGVX с APGYX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Advice Select Global Value Fund (VAGVX) и AB Large Cap Growth Fund Advisor Class (APGYX).

VAGVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 нояб. 2021 г.. APGYX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 10 янв. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности VAGVX и APGYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Advice Select Global Value Fund (VAGVX) и AB Large Cap Growth Fund Advisor Class (APGYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VAGVX и APGYX

2026 (YTD)20252024202320222021
VAGVX
Vanguard Advice Select Global Value Fund		-1.46%24.78%8.69%12.39%-5.95%-0.55%
APGYX
AB Large Cap Growth Fund Advisor Class		-9.01%13.25%25.40%35.01%-28.78%0.90%

Доходность по периодам

С начала года, VAGVX показывает доходность -1.46%, что значительно выше, чем у APGYX с доходностью -9.01%.

VAGVX

1 день
0.75%
1 месяц
-4.03%
С начала года
-1.46%
6 месяцев
4.40%
1 год
19.61%
3 года*
13.08%
5 лет*
—
10 лет*
—

APGYX

1 день
0.74%
1 месяц
-5.34%
С начала года
-9.01%
6 месяцев
-9.38%
1 год
10.86%
3 года*
16.02%
5 лет*
9.29%
10 лет*
14.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Advice Select Global Value Fund

AB Large Cap Growth Fund Advisor Class

Часто сравнивают с VAGVX:
VAGVX с VZICXVAGVX с VADGXVAGVX с VXUSVAGVX с VOOVAGVX с VEMIXVAGVX с vhcaxVAGVX с IXUS
Часто сравнивают с APGYX:
APGYX с SEEGXAPGYX с SPYAPGYX с TRBCXAPGYX с VIGAXAPGYX с WFSPXAPGYX с VFIAXAPGYX с SVSPX

Сравнение комиссий VAGVX и APGYX

VAGVX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии APGYX в 0.59%.

APGYX
AB Large Cap Growth Fund Advisor Class
VAGVX
Vanguard Advice Select Global Value Fund

Доходность на риск

VAGVX vs. APGYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VAGVX
Ранг доходности на риск VAGVX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAGVX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAGVX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAGVX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAGVX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAGVX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
APGYX
Ранг доходности на риск APGYX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APGYX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APGYX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APGYX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APGYX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APGYX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VAGVX c APGYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Advice Select Global Value Fund (VAGVX) и AB Large Cap Growth Fund Advisor Class (APGYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VAGVXAPGYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

0.59

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

1.00

+0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.14

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

0.82

+0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.09

3.07

+4.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VAGVX vs. APGYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VAGVX на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа APGYX равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAGVX и APGYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VAGVXAPGYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

0.59

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.47

+0.05

Корреляция

Корреляция между VAGVX и APGYX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAGVX и APGYX

Дивидендная доходность VAGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.68%, что меньше доходности APGYX в 10.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VAGVX
Vanguard Advice Select Global Value Fund		7.68%7.56%7.49%1.41%0.65%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
APGYX
AB Large Cap Growth Fund Advisor Class		10.72%9.76%6.58%1.65%0.86%7.17%2.59%3.43%9.08%3.77%2.67%8.57%

Просадки

Сравнение просадок VAGVX и APGYX

Максимальная просадка VAGVX за все время составила -20.54%, что меньше максимальной просадки APGYX в -66.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAGVX и APGYX.

Загрузка...

Показатели просадок

VAGVXAPGYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.54%

-66.33%

+45.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.71%

-15.24%

+5.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.91%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.77%

-11.57%

+4.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-21.11%

+16.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

4.05%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности VAGVX и APGYX

Текущая волатильность для Vanguard Advice Select Global Value Fund (VAGVX) составляет 5.41%, в то время как у AB Large Cap Growth Fund Advisor Class (APGYX) волатильность равна 6.58%. Это указывает на то, что VAGVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APGYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VAGVXAPGYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

6.58%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.95%

11.39%

-1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.09%

20.20%

-3.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.59%

20.17%

-4.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.59%

19.63%

-4.04%