PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VAGF.DE с SVOL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VAGF.DE с SVOL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VAGF.DE (Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) and SVOL (Simplify Volatility Premium ETF) are both exchange-traded funds - VAGF.DE is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled (EUR Hedged), while SVOL is a Volatility fund actively managed by Simplify. VAGF.DE is passively managed, while SVOL is actively managed. Over the past 5 years, VAGF.DE returned -1.66%/yr vs 7.66%/yr for SVOL. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. VAGF.DE charges 0.10%/yr vs 0.50%/yr for SVOL.

Доходность

Сравнение доходности VAGF.DE и SVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (VAGF.DE) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VAGF.DE торгуется в EUR, в то время как SVOL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SVOL были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VAGF.DE показывает доходность -0.68%, что значительно ниже, чем у SVOL с доходностью 0.60%.

VAGF.DE

1 день
0.09%
1 месяц
-0.28%
С начала года
-0.68%
6 месяцев
-0.37%
1 год
1.16%
3 года*
2.04%
5 лет*
-1.66%
10 лет*
—

SVOL

1 день
-1.19%
1 месяц
4.03%
С начала года
0.60%
6 месяцев
1.51%
1 год
11.03%
3 года*
3.24%
5 лет*
7.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VAGF.DE и SVOL

2026 (YTD)20252024202320222021
VAGF.DE
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		-0.68%3.23%0.82%4.53%-14.84%0.62%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		0.60%-9.74%13.82%19.20%2.70%19.28%

Correlation

The correlation between VAGF.DE and SVOL is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2021 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

Simplify Volatility Premium ETF

Часто сравнивают с VAGF.DE:
VAGF.DE с EUNA.DEVAGF.DE с AGGVAGF.DE с BNDVAGF.DE с VAGE.DEVAGF.DE с BNDWVAGF.DE с VWCE.DEVAGF.DE с VECA.DE
Часто сравнивают с SVOL:
SVOL с JEPISVOL с SPYSVOL с ^VIXSVOL с SVXYSVOL с ZVOLSVOL с SCHDSVOL с IVOL

Доходность на риск

VAGF.DE vs. SVOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VAGF.DE
Ранг доходности на риск VAGF.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAGF.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAGF.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAGF.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAGF.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAGF.DE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
SVOL
Ранг доходности на риск SVOL: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVOL: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOL: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOL: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOL: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOL: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VAGF.DE c SVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (VAGF.DE) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VAGF.DESVOLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.33
0.53

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.50
0.85

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.12

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.38

0.94

-0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.06

2.08

-1.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VAGF.DE vs. SVOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VAGF.DE на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа SVOL равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAGF.DE и SVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VAGF.DESVOLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

0.53

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

0.34

-0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.17

0.37

-0.54

Просадки

Сравнение просадок VAGF.DE и SVOL

Максимальная просадка VAGF.DE за все время составила -19.57%, что меньше максимальной просадки SVOL в -36.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAGF.DE и SVOL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VAGF.DESVOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.57%

-36.92%

+17.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.11%

-11.73%

+8.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.45%

-36.92%

+32.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.79%

-36.92%

+18.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.73%

-13.30%

+2.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.99%

-6.35%

-2.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

5.30%

-4.17%

Волатильность

Сравнение волатильности VAGF.DE и SVOL

Текущая волатильность для Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (VAGF.DE) составляет 1.55%, в то время как у Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) волатильность равна 2.30%. Это указывает на то, что VAGF.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VAGF.DESVOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

2.30%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.98%

10.12%

-7.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.63%

21.22%

-17.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.90%

22.90%

-18.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.71%

22.82%

-18.11%

Сравнение комиссий VAGF.DE и SVOL

VAGF.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SVOL в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAGF.DE и SVOL

VAGF.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 22.31%.

ПозицияTTM20252024202320222021
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		22.31%19.82%16.79%16.36%18.32%4.65%
VAGF.DE
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VAGF.DE and SVOL have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VAGF.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VAGF.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.50% for SVOL.

VAGF.DE is categorized as Global Bonds, while SVOL is Volatility. They also come from different issuers: Vanguard and Simplify. Their fees differ too: 0.10% for VAGF.DE and 0.50% for SVOL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VAGF.DE и SVOL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор