Сравнение VAGF.DE с SVOL
VAGF.DE (Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) and SVOL (Simplify Volatility Premium ETF) are both exchange-traded funds - VAGF.DE is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled (EUR Hedged), while SVOL is a Volatility fund actively managed by Simplify. VAGF.DE is passively managed, while SVOL is actively managed. Over the past 5 years, VAGF.DE returned -1.54%/yr vs 7.07%/yr for SVOL. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. VAGF.DE charges 0.10%/yr vs 0.50%/yr for SVOL.
Доходность
Сравнение доходности VAGF.DE и SVOL
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VAGF.DE торгуется в EUR, в то время как SVOL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SVOL были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VAGF.DE показывает доходность 0.42%, что значительно ниже, чем у SVOL с доходностью 2.43%.
VAGF.DE
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 1.66%
- 3 года*
- 2.37%
- 5 лет*
- -1.54%
- 10 лет*
- —
SVOL
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 2.78%
- С начала года
- 2.43%
- 6 месяцев
- 2.13%
- 1 год
- 12.99%
- 3 года*
- 4.15%
- 5 лет*
- 7.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VAGF.DE и SVOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VAGF.DE Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc | 0.42% | 3.03% | 0.83% | 4.52% | -14.84% | 0.63% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 2.43% | -9.74% | 13.82% | 19.20% | 2.70% | 19.75% |
Correlation
The correlation between VAGF.DE and SVOL is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2021 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VAGF.DE vs. SVOL — Ранг доходности на риск
VAGF.DE
SVOL
Сравнение VAGF.DE c SVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (VAGF.DE) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VAGF.DE | SVOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.14 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 1.11 | -0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.42 | 2.50 | -1.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VAGF.DE и SVOL
Максимальная просадка VAGF.DE за все время составила -19.56%, что меньше максимальной просадки SVOL в -36.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAGF.DE и SVOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VAGF.DE | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.56% | -36.92% | +17.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.82% | -11.73% | +8.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.39% | -36.92% | +32.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.80% | -36.92% | +18.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.91% | -11.72% | +1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.98% | -6.40% | -2.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 5.20% | -4.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности VAGF.DE и SVOL
Текущая волатильность для Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (VAGF.DE) составляет 1.42%, в то время как у Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что VAGF.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VAGF.DE | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.42% | 3.75% | -2.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.92% | 10.43% | -6.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.29% | 20.33% | -15.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.20% | 22.90% | -17.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.92% | 22.73% | -17.81% |
Сравнение комиссий VAGF.DE и SVOL
VAGF.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SVOL в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAGF.DE и SVOL
VAGF.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 22.43%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 22.43% | 19.82% | 16.79% | 16.36% | 18.32% | 4.65% |
VAGF.DE Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VAGF.DE and SVOL have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VAGF.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VAGF.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.50% for SVOL.
VAGF.DE is categorized as Global Bonds, while SVOL is Volatility. They also come from different issuers: Vanguard and Simplify. Their fees differ too: 0.10% for VAGF.DE and 0.50% for SVOL.
Подберите оптимальное распределение для VAGF.DE и SVOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор