PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VAGF.DE с BNDW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VAGF.DE с BNDW

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (VAGF.DE) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW).

VAGF.DE и BNDW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VAGF.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled (EUR Hedged). Фонд был запущен 18 июн. 2019 г.. BNDW - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted Composite Index. Фонд был запущен 4 сент. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VAGF.DE и BNDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (VAGF.DE) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VAGF.DE и BNDW

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VAGF.DE
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		-0.78%3.23%0.82%4.53%-14.84%-2.97%5.07%0.73%
BNDW
Vanguard Total World Bond ETF		1.63%-7.44%9.18%3.97%-7.48%5.23%-2.54%2.87%
Разные валюты инструментов

VAGF.DE торгуется в EUR, в то время как BNDW торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BNDW были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VAGF.DE показывает доходность -0.78%, что значительно ниже, чем у BNDW с доходностью 1.63%.

VAGF.DE

1 день
-0.15%
1 месяц
-1.31%
С начала года
-0.78%
6 месяцев
-0.42%
1 год
1.19%
3 года*
1.70%
5 лет*
-1.67%
10 лет*
—

BNDW

1 день
0.00%
1 месяц
-0.92%
С начала года
1.63%
6 месяцев
1.76%
1 год
-3.21%
3 года*
1.61%
5 лет*
0.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

Vanguard Total World Bond ETF

Часто сравнивают с VAGF.DE:
VAGF.DE с EUNA.DEVAGF.DE с BNDVAGF.DE с AGGVAGF.DE с VAGE.DEVAGF.DE с VWCE.DEVAGF.DE с VECA.DEVAGF.DE с VUTA.L
Часто сравнивают с BNDW:
BNDW с BNDBNDW с BNDXBNDW с VTBNDW с VGITBNDW с VOOBNDW с AGGG.LBNDW с SCHZ

Сравнение комиссий VAGF.DE и BNDW

VAGF.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии BNDW в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VAGF.DE
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc
BNDW
Vanguard Total World Bond ETF

Доходность на риск

VAGF.DE vs. BNDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VAGF.DE
Ранг доходности на риск VAGF.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAGF.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAGF.DE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAGF.DE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAGF.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAGF.DE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
BNDW
Ранг доходности на риск BNDW: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDW: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDW: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDW: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDW: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDW: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VAGF.DE c BNDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (VAGF.DE) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VAGF.DEBNDWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

-0.42

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.46

-0.51

+0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

0.93

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.10

-0.50

+0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.33

-0.78

+1.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VAGF.DE vs. BNDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VAGF.DE на текущий момент составляет 0.31, что выше коэффициента Шарпа BNDW равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAGF.DE и BNDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VAGF.DEBNDWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

-0.42

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

0.07

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.18

0.24

-0.42

Корреляция

Корреляция между VAGF.DE и BNDW составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAGF.DE и BNDW

VAGF.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BNDW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%.

TTM20252024202320222021202020192018
VAGF.DE
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BNDW
Vanguard Total World Bond ETF		4.18%4.12%3.90%3.73%2.02%2.58%1.56%3.05%1.66%

Просадки

Сравнение просадок VAGF.DE и BNDW

Максимальная просадка VAGF.DE за все время составила -19.57%, что больше максимальной просадки BNDW в -13.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAGF.DE и BNDW.

Загрузка...

Показатели просадок

VAGF.DEBNDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.57%

-17.22%

-2.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.93%

-2.70%

-0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.79%

-16.93%

-1.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.82%

-1.82%

-9.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.95%

-5.05%

-3.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

0.74%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности VAGF.DE и BNDW

Текущая волатильность для Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (VAGF.DE) составляет 1.53%, в то время как у Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) волатильность равна 1.97%. Это указывает на то, что VAGF.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VAGF.DEBNDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.53%

1.97%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.43%

4.27%

-1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.87%

7.62%

-3.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.83%

8.11%

-3.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.70%

7.90%

-3.20%