Сравнение VAGF.DE с AGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (VAGF.DE) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).
VAGF.DE и AGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VAGF.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled (EUR Hedged). Фонд был запущен 18 июн. 2019 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VAGF.DE и AGG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VAGF.DE и AGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAGF.DE Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc | -0.78% | 3.23% | 0.82% | 4.53% | -14.84% | -2.97% | 5.07% | 0.73% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 2.14% | -5.53% | 8.00% | 2.49% | -7.63% | 5.58% | -1.38% | 3.15% |
Разные валюты инструментов
VAGF.DE торгуется в EUR, в то время как AGG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AGG были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VAGF.DE показывает доходность -0.78%, что значительно ниже, чем у AGG с доходностью 2.14%.
VAGF.DE
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- -0.42%
- 1 год
- 1.19%
- 3 года*
- 1.70%
- 5 лет*
- -1.67%
- 10 лет*
- —
AGG
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- 2.14%
- 6 месяцев
- 2.50%
- 1 год
- -2.01%
- 3 года*
- 1.61%
- 5 лет*
- 0.70%
- 10 лет*
- 1.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VAGF.DE и AGG
VAGF.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VAGF.DE vs. AGG — Ранг доходности на риск
VAGF.DE
AGG
Сравнение VAGF.DE c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (VAGF.DE) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VAGF.DE | AGG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | -0.25 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.46 | -0.28 | +0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.96 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | -0.32 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.33 | -0.53 | +0.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VAGF.DE | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | -0.25 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 0.09 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | 0.40 | -0.58 |
Корреляция
Корреляция между VAGF.DE и AGG составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAGF.DE и AGG
VAGF.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAGF.DE Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.94% | 3.89% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.72% | 2.32% | 2.39% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок VAGF.DE и AGG
Максимальная просадка VAGF.DE за все время составила -19.57%, что больше максимальной просадки AGG в -16.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAGF.DE и AGG.
Загрузка...
Показатели просадок
| VAGF.DE | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.57% | -18.43% | -1.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.93% | -2.52% | -0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.79% | -17.82% | -0.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.82% | -2.07% | -8.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.95% | -2.71% | -6.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 0.91% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности VAGF.DE и AGG
Текущая волатильность для Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (VAGF.DE) составляет 1.53%, в то время как у iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) волатильность равна 2.17%. Это указывает на то, что VAGF.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VAGF.DE | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.53% | 2.17% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.43% | 4.46% | -2.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.87% | 8.04% | -4.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.83% | 8.15% | -3.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.70% | 8.07% | -3.37% |