Сравнение VAFIX с PROVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco American Franchise Fund Class Y (VAFIX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX).
VAFIX управляется Invesco. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности VAFIX и PROVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VAFIX и PROVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAFIX Invesco American Franchise Fund Class Y | -13.48% | 12.12% | 35.11% | 41.27% | -31.05% | 11.47% | 42.53% | 36.82% | -3.71% | 27.38% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | -7.57% | 13.10% | 19.73% | 17.59% | -22.62% | 31.96% | 19.47% | 25.71% | -1.31% | 29.40% |
Доходность по периодам
С начала года, VAFIX показывает доходность -13.48%, что значительно ниже, чем у PROVX с доходностью -7.57%. За последние 10 лет акции VAFIX превзошли акции PROVX по среднегодовой доходности: 13.78% против 11.45% соответственно.
VAFIX
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- -9.67%
- С начала года
- -13.48%
- 6 месяцев
- -15.80%
- 1 год
- 11.24%
- 3 года*
- 17.90%
- 5 лет*
- 6.83%
- 10 лет*
- 13.78%
PROVX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -6.63%
- С начала года
- -7.57%
- 6 месяцев
- -1.66%
- 1 год
- 8.59%
- 3 года*
- 14.04%
- 5 лет*
- 6.85%
- 10 лет*
- 11.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VAFIX и PROVX
VAFIX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии PROVX в 0.93%.
Доходность на риск
VAFIX vs. PROVX — Ранг доходности на риск
VAFIX
PROVX
Сравнение VAFIX c PROVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco American Franchise Fund Class Y (VAFIX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VAFIX | PROVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 0.69 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | 1.14 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.14 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | 0.63 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.10 | 2.43 | -1.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VAFIX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 0.69 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.44 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.71 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.48 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между VAFIX и PROVX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAFIX и PROVX
Дивидендная доходность VAFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.16%, что меньше доходности PROVX в 18.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAFIX Invesco American Franchise Fund Class Y | 15.16% | 13.12% | 3.52% | 0.00% | 7.89% | 25.28% | 8.48% | 6.66% | 10.16% | 5.26% | 4.01% | 4.84% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | 18.17% | 16.80% | 6.94% | 4.61% | 19.17% | 0.35% | 9.04% | 4.40% | 5.80% | 1.54% | 1.92% | 7.73% |
Просадки
Сравнение просадок VAFIX и PROVX
Максимальная просадка VAFIX за все время составила -48.20%, что меньше максимальной просадки PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAFIX и PROVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VAFIX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.20% | -57.65% | +9.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.21% | -12.54% | -6.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.69% | -27.48% | -11.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.69% | -27.48% | -11.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.21% | -12.13% | -7.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.19% | -13.23% | +5.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.10% | 3.23% | +2.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности VAFIX и PROVX
Invesco American Franchise Fund Class Y (VAFIX) имеет более высокую волатильность в 6.77% по сравнению с Provident Trust Strategy Fund (PROVX) с волатильностью 3.30%. Это указывает на то, что VAFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VAFIX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.77% | 3.30% | +3.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.04% | 8.49% | +6.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.03% | 14.45% | +10.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.95% | 15.56% | +7.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.17% | 16.11% | +6.06% |