Сравнение VAFIX с MRFOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco American Franchise Fund Class Y (VAFIX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX).
VAFIX управляется Invesco. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности VAFIX и MRFOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VAFIX и MRFOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAFIX Invesco American Franchise Fund Class Y | -9.62% | 12.12% | 35.11% | 41.27% | -31.05% | 11.47% | 42.53% | 36.82% | -3.71% | 27.38% |
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | -2.97% | 10.05% | 17.10% | 17.68% | 5.06% | 17.71% | 15.19% | 36.26% | 1.89% | 25.92% |
Доходность по периодам
С начала года, VAFIX показывает доходность -9.62%, что значительно ниже, чем у MRFOX с доходностью -2.97%. За последние 10 лет акции VAFIX уступали акциям MRFOX по среднегодовой доходности: 14.28% против 15.31% соответственно.
VAFIX
- 1 день
- 4.47%
- 1 месяц
- -5.92%
- С начала года
- -9.62%
- 6 месяцев
- -12.11%
- 1 год
- 14.98%
- 3 года*
- 19.63%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 14.28%
MRFOX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -2.97%
- 6 месяцев
- -3.36%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 12.79%
- 5 лет*
- 10.99%
- 10 лет*
- 15.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VAFIX и MRFOX
VAFIX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии MRFOX в 1.05%.
Доходность на риск
VAFIX vs. MRFOX — Ранг доходности на риск
VAFIX
MRFOX
Сравнение VAFIX c MRFOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco American Franchise Fund Class Y (VAFIX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VAFIX | MRFOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 0.33 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | 0.57 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.07 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 0.68 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.09 | 1.75 | +0.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VAFIX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 0.33 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.92 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 1.07 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 1.06 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между VAFIX и MRFOX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAFIX и MRFOX
Дивидендная доходность VAFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.51%, что больше доходности MRFOX в 1.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAFIX Invesco American Franchise Fund Class Y | 14.51% | 13.12% | 3.52% | 0.00% | 7.89% | 25.28% | 8.48% | 6.66% | 10.16% | 5.26% | 4.01% | 4.84% |
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | 1.67% | 1.62% | 4.59% | 0.46% | 0.35% | 6.78% | 2.68% | 1.39% | 1.94% | 2.06% | 0.60% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VAFIX и MRFOX
Максимальная просадка VAFIX за все время составила -48.20%, что больше максимальной просадки MRFOX в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAFIX и MRFOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VAFIX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.20% | -29.10% | -19.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.21% | -7.09% | -12.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.69% | -12.98% | -25.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.69% | -29.10% | -9.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.60% | -5.32% | -10.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.19% | -2.37% | -5.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.11% | 2.77% | +3.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности VAFIX и MRFOX
Invesco American Franchise Fund Class Y (VAFIX) имеет более высокую волатильность в 8.31% по сравнению с Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что VAFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VAFIX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.31% | 3.04% | +5.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.70% | 7.08% | +8.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.37% | 11.83% | +13.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.03% | 12.04% | +10.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.21% | 14.29% | +7.92% |